云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 刘健

刘健: 作品数：1被引量：1H指数：1; 导出分析报告; 供职机构：中国建设银行更多>>; 发文主题：持续时间成交量ACD模型金融市场微观结构流动性更多>>; 发文领域：经济管理更多>>; 发文期刊：《投资研究》更多>>; 所获基金：中央高校基本科研业务费专项资金教育部“新世纪优秀人才支持计划”国家自然科学基金更多>>

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基于超额成交量持续时间的流动性风险研究被引量：1: 《投资研究》2014年第4期87-100,共14页鲁万波刘健柯睿于翠婷; 国家自然科学基金资助项目(71101118);教育部新世纪优秀人才支持计划(NCET-13-0961);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(JBK13118;JBK120405)的资助; 运用简单线性、对数和半参数单指数自回归条件持续时间模型,基于超额成交量持续时间等市场微观结构特征变量的日内分笔高频交易数据全面考察了中国股票市场的流动性风险及其影响因素。研究发现:1)买卖价差假设、收益率假设和深度假设被...; 关键词：金融市场微观结构超额成交量持续时间 ACD模型流动性风险