基于VaR-EGARCH-GED模型的沪市短期波动性研究  

作　　者：谢家泉[1] 

机构地区：[1]中国人民大学

出　　处：《财会通讯（中）》2010年第7期4-5,共2页Communication of Finance and Accounting

摘　　要：日内金融数据库的获得对应用计量经济学和金融市场微观结构的研究有重要作用，应用计量经济学文献中也相应产生了一些高频数据模型试图描述价格过程的性质。其中一类就是处理固定时间间隔数据的自回归条件异方差（Auto—regressive Conditional Heteroskasticity或ARCH）类模型。

关 键 词：数据模型 EGARCH 金融市场微观结构 波动性 VAR 自回归条件异方差 计量经济学 短期 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F832.51