知情交易

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中国股市谁在提供流动性?--基于订单簿下单行为的博弈分析
《管理科学学报》2024年第12期103-115,共13页李佳熠 陈石 孔傲 张金清 
国家自然科学基金资助项目(72301126,72371078)。
流动性供给者和消耗者的博弈决定了市场流动性.本文构建了一个理性预期均衡模型,从订单簿上的下单行为出发研究中国股市投资者结构对流动性“供给者-消耗者”结构和股市流动性形成机制的影响.该模型的投资者结构包含知情交易者、非知情...
关键词：流动性 限价订单簿 理性预期均衡 知情交易者 非知情交易者 噪音交易者 
金融创新与知情交易:来自中国行业ETFs的证据
《系统科学与数学》2024年第10期3054-3075,共22页刘晓群 侯陈吉 晁攸丛 
国家自然科学基金项目(721010167,72361011);博士启动资金(BKY202202)资助课题。
行业ETFs是一种基于特定行业的交易型开放式指数基金(industry exchange-traded funds,IETFs),旨在为投资者提供一种低成本、高流动性的金融创新工具.文章结合中国金融市场融资融券与转融券制度,采用Huang等(2020)的方法构造IETFs,从套...
关键词：行业ETFs 知情交易 市场效率 金融创新 
媒体报道如何影响并购重组知情交易:合流还是监督?被引量：1
《证券市场导报》2024年第7期28-40,共13页许荣 冯荟凝 方明浩 
国家资助博士后研究人员计划(批准号:GZC20231523);国家自然科学基金专项“助力可持续发展的金融市场建模分析”(批准号:72342021);教育部人文社科重点研究基地重大项目“中国特色多层次贫困治理与保险保障体系研究”(批准号:22JJD790089)。
媒体报道既可能发挥积极的外部监督作用制约知情交易,也可能受到操纵而被信息知情人利用。本文收集2009—2022年A股上市公司并购重组数据,检验事前媒体负面报道倾向对并购重组中知情交易程度的影响。研究结果表明,并购重组首次公告日前...
关键词：媒体报道 知情交易 并购重组 诉讼风险 
信用评级调整对管理层市场学习的影响——基于股价信息视角被引量：2
《中国工业经济》2023年第12期171-188,共18页杨胜刚 杨捷琳 黄宇漩 朱琦 
国家自然科学基金青年项目“机器人渗透对企业投资决策的影响:测算方法、机制研究与效应评估”(批准号72302083);国家自然科学基金青年项目“股票价格对管理层决策的影响机制研究——基于股价反馈效应视角”(批准号72003200);中国博士后科学基金面上项目“机器人渗透对资本市场信息效应的影响:测度方式、作用机制与后果评估”(批准号2023M741137)。
本文以2002—2022年中国有企业债务主体评级的非金融上市公司为研究样本,基于股价信息视角,研究信用评级调整对管理层市场学习的影响及其机理。研究发现,信用评级调整增强了管理层市场学习(即管理层从公司股价中获取信息来指导公司的投...
关键词：信用评级调整 管理层市场学习 股价信息 知情交易者 
基于集成神经网络模型的知情交易股票价格异象研究被引量：1
《计量经济学报》2023年第3期683-706,共24页张学勇 李沛然 
国家哲学社会科学基金重大项目(19ZDA098)。
本文使用中国A股的日内高频交易数据,采用集成神经网络算法实现了针对知情交易行为的精准识别并证实A股市场中存在与股票知情交易程度相关的定价异象.研究发现:知情交易者的交易手法主要包括首尾盘操纵和策略化下单,具体表现为首尾盘时...
关键词：知情交易 集成学习 高频数据 金融科技 
股市信息不对称对股价暴跌的影响——基于不确定性的新视角被引量：7
《管理科学学报》2023年第8期117-132,共16页毛杰 刘红忠 
国家自然科学基金资助项目(71473041,71673049,72173028);国家社会科学基金资助重大项目(18ZDA094,22&ZD117);中国博士后科学基金资助项目(2019M661386);上海市“超级博士后”激励计划资助项目(2019159)。
在理性预期均衡的框架内,构建了市场微观结构的理论模型,并在模型中引入了不确定性,得以从不确定性的全新视角在理论上揭示了股市信息不对称对股价暴跌会有正向的影响,股市中信息不对称的程度越高,股价暴跌幅度便会越大,而且此正向的影...
关键词：股价暴跌 信息不对称 知情交易概率 不确定性 
并购重组前的知情交易行为研究
《复印报刊资料（投资与证券）》2023年第7期82-93,共12页李善民 杨楠 黄志宏 
国家自然科学基金重点项目(72132010);国家自然科学基金面上项目(71972191);东省自然科学基金项目(2022A1515010784)的资助。
并购重组中基于内幕信息的知情交易行为既是监管重点,也是学术界关注的热点问题。本文以2006-2020年我国上市公司并购重组事件为样本,考察并购重组前的知情交易行为对并购公告收益的影响。研究发现:并购重组前的知情交易行为引发了主并...
关键词：知情交易 并购重组 内幕交易 信息泄露 
中国股市换手特征与“消失”的动量效应
《复印报刊资料（投资与证券）》2023年第5期35-46,共12页张兵 张瑞祺 
高换手和高散户比例是我国股市的重要特征。本文以这两大重要特征为视角,探讨了其对A股月度动量效应的影响。通过构建交易者模型分析了体现换手特征的信息传递速度和平稳性对月度动量效应的影响。实证部分构造了反映信息传递速度和平稳...
关键词：动量效应 信息传递 全换手天数 知情交易概率 
内部控制能抑制股票市场操纵吗?——基于日内高频交易数据的检验被引量：7
《证券市场导报》2023年第5期49-59,共11页李志辉 陈海龙 魏斌 刘英特 
国家自然科学基金面上项目“中国股票市场交易型操纵监测、影响与防范研究——基于分时高频数据云计算的实现”(项目编号:71973070)。
本文以2011―2021年沪深A股上市公司为研究样本,基于日内高频交易数据探究内部控制对股票市场操纵的影响。研究发现,内部控制与股票市场操纵显著负相关,使用Heckman两阶段模型、变量替换等方法检验后,结论稳健。理论分析和机制分析表明...
关键词：内部控制 股票市场操纵 会计信息质量 分析师关注 知情交易概率 
并购重组前的知情交易行为研究被引量：3
《金融研究》2023年第1期169-187,共19页李善民 杨楠 黄志宏 
国家自然科学基金重点项目(72132010);国家自然科学基金面上项目(71972191);广东省自然科学基金项目(2022A1515010784)的资助。
并购重组中基于内幕信息的知情交易行为既是监管重点,也是学术界关注的热点问题。本文以2006—2020年我国上市公司并购重组事件为样本,考察并购重组前的知情交易行为对并购公告收益的影响。研究发现:并购重组前的知情交易行为引发了主...
关键词：知情交易 并购重组 内幕交易 信息泄露 
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