杠杆性

作品数：65被引量：30H指数：3
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国有企业套期保值业务审计重点
《中国审计》2024年第10期68-70,共3页史先勇 陈川川 
随着我国金融市场日趋成熟,国有企业趋向运用金融衍生工具进行套期保值,以控制日常经营中原材料、产成品价格起伏及汇率波动等风险,实现稳健经营目标。但金融衍生工具本身具有杠杆性、复杂性和风险性,若管控不当易落入投机、套利陷阱,...
关键词：套期保值业务 国有企业 审计工作实践 金融衍生工具 审计重点 资金损失 汇率波动 杠杆性 
证券公司场外衍生品业务发展现状、挑战及建议被引量：1
《金融会计》2024年第1期64-68,共5页银河证券财务资金总部课题组 樊敏非 
近年来,泛自营业务收入逐渐成为证券公司经营业绩的胜负手,其中,以场外衍生品为代表的非方向性投资作为金融市场重要的风险管理和财富管理工具之一,因其特有的定制性、灵活性、杠杆性等特征极大地满足了市场机构客户的投资需求,同时也...
关键词：证券公司 差异化发展 自营业务 金融市场 杠杆性 协同发展 投行 管理工具 
我国股票市场波动性分析被引量：1
《合作经济与科技》2023年第23期49-51,共3页余康兴 李晓云 
我国的股票市场是全球波动性较大的几个股票市场之一,对其进行波动性分析,对我国股市长期稳定健康发展具有重要的促进作用。本文选取2006年1月4日到2018年12月28日年上证指数日收盘价的数据,利用GARCH族模型综合性的对我国股票市场进行...
关键词：GARCH族模型 股票市场 波动性 非对称性 杠杆性 
如何防范金融衍生产品市场系统风险
《中国外资》2023年第22期68-70,共3页牟波浩 
我国金融衍生产品市场虽然起步较晚,但发展迅速,目前已成为世界第三大金融衍生产品交易市场。完善我国金融衍生产品市场监管制度、防范系统风险已成为当务之急。金融衍生产品交易具有高杠杆性、高风险性,其市场风险主要体现在市场价格...
关键词：金融衍生产品市场 市场参与者 杠杆性 防范系统 道德风险 交易对手违约风险 监管制度 如何防范 
如何筛选私募CTA基金?
《金融市场研究》2022年第8期76-80,共5页任孝明 
CTA策略(Commodity Trading Advisor)又称为管理期货策略,具有与股市低相关性、危机α属性、杠杆性和相对较高的风险收益比等特点,交易品种涉及商品、股指、利率、外汇等期货以及各类期权产品。由于CTA策略具有杠杆性和多空属性,运行上...
关键词：杠杆性 私募 风险收益 交易品种 股指 期货 CTA 基金 
国际游资导致国家经济安全风险及防范
《商业文化》2020年第30期113-115,共3页吕相宜 
全球金融自由化的纵深发展,为国际游资以避险、套利及投机为目的全球流动提供极大便利。国际游资因其逐利性、虚拟性、高杠杆性且规模巨大,给主权国家带来极大经济安全风险和宏观经济破坏风险。2020年7月,国务院金融稳定发展委员会推出1...
关键词：国际游资 国家经济安全 金融自由化 金融稳定 风险及防范 流动资本 杠杆性 主权国家 
金融衍生品业务审计要点被引量：1
《中国石化》2020年第8期54-56,共3页车中扬 
金融衍生品主要包括期货(Futures)、远期(Forwards)、互换(Swaps)和期权(Options)等,具有杠杆性、复杂性和风险性的特征,以及规避风险、价格发现、资产配置的功能作用。国有企业特别是中央企业内部审计部门应依法依规,以风险为导向,结...
关键词：金融衍生品 审计监督职能 业务开展情况 配置的功能 内部审计部门 国有企业 审计要点 杠杆性 
金融衍生品管理新规解析
《中国外汇》2020年第8期22-23,共2页于璐 孙高博 乔兵 
《通知》再次强调了套期保值的红线原则,要求企业科学、客观地衡量衍生品的风险管理效果,以促进企业树立正确的风险管理理念。金融衍生业务是大型企业管理价格风险的常用手段,可有效对冲现货价格波动风险,促进企业平稳运行。但金融衍生...
关键词：金融衍生品 套期保值 金融衍生业务 风险管理理念 损失风险 杠杆性 价格风险 《通知》 
股指收益率异常波动、杠杆性和溢出效应——基于美中贸易冲突以来的数据被引量：1
《当代金融研究》2020年第1期75-84,共10页侯社红 
上海电机学院重点课程《投资学》建设项目的资助。
始于2018年3月份的美中贸易冲突,导致了中美两国主要股票指数巨幅震荡。本文基于GARCH模型的研究,发现上证指数和道琼斯指数收益率均存在条件异方差效应,道指收益率对不同性质消息的反应存在非对称性,负面消息对道指的影响会溢出到上证...
关键词：股指收益率 ARCH效应 非对称性 溢出效应 
尽快明确络止净额结算机制在中国的法律适用被引量：1
《清华金融评论》2020年第2期48-50,共3页曹媛媛 刘煜珅 
金融衍生产品市场是金融市场的重要组成部分,能够有效对冲利率、汇率和信用风险,其健康发展及平稳运行对促进经济发展、维护金融系统稳定具有重要作用。但同时,由于场外金融衍生品本身比较复杂,其杠杆性和远期不确定性,本身也容易产生...
关键词：信用风险 净额结算 杠杆性 场外金融衍生品 金融市场 有效防控 场外衍生品市场 不确定性 
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