我国股票市场波动性分析  

作　　者：余康兴 李晓云 

机构地区：[1]南京大学,江苏南京

出　　处：《合作经济与科技》2023年第23期49-51,共3页Co-Operative Economy & Science

摘　　要：我国的股票市场是全球波动性较大的几个股票市场之一,对其进行波动性分析,对我国股市长期稳定健康发展具有重要的促进作用。本文选取2006年1月4日到2018年12月28日年上证指数日收盘价的数据,利用GARCH族模型综合性的对我国股票市场进行波动性分析,结果发现:我国股票市场在波动上具有非对称性和杠杆效应的特征,并且存在波动聚集现象。

关 键 词：GARCH族模型 股票市场 波动性 非对称性 杠杆性 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]