基金资产配置

作品数：30被引量：62H指数：4
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相关期刊：《陕西农业科学》《金融经济（下半月）》《华北金融》《哈尔滨师范大学自然科学学报》更多>>
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迎接个人养老金新时代
《金融博览》2024年第21期26-27,共2页刘光辉 
从中央金融工作会议提出将养老金融作为金融五篇大文章之一,到2024年初国家出台首个支持银发经济发展的专门文件,再到近期全国人大常委会会议表决通过的《关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定》,科学规划养老逐渐引发社会各界的高度...
关键词：法定退休年龄 基金经理 个人养老金 养老保障体系 养老金融 专门文件 银发经济 基金资产配置 
养老目标风险基金资产配置策略分析
《中文科技期刊数据库（全文版）经济管理》2024年第5期0104-0107,共4页史海龙 
随着世界范围内人口逐渐老龄化,社会养老保险制度面临着越来越大的压力。作为养老保险制度的重要一环,风险基金的资产配置是保证其长期稳定发展的关键。本文运用现代投资组合的基本理论,对养老保险基金的资产配置问题进行了研究,并提出...
关键词：养老目标风险基金 资产配置 风险管理 
MS-BL模型火了入局养老基金资产配置
《中国商人》2024年第4期136-137,共2页金玲 
近年来,基于MS-BL模型的资产配置方案已成为研究热点,这一模型被广泛运用于养老基金资产配置中。MS-BL模型是现代资产组合理论的基础,核心是在投资中适当地分散或组合不同的资产,以此降低风险并提高收益。Markov Switching模型具有一定...
关键词：基金资产配置 现代资产组合理论 调整方案 提高收益 养老 模型结合 降低风险 
风险平价策略在私募FOF基金资产配置中的应用探讨
《现代商业》2022年第34期129-132,共4页葛征 
近些年来,在复杂多变的国际形势及国内金融市场剧烈波动的双重影响之下,私募基金业绩的持续性较差且波动较大,分散风险并能获取稳定的收益已经成为投资者的迫切需求,私募FOF基金也在此环境下应运而生。与以往的基金产品不同,私募FOF更...
关键词：私募FOF基金 资产配置 风险平价 
基于系统性风险角度的基金资产配置策略分析
《齐齐哈尔大学学报（自然科学版）》2021年第5期81-86,共6页孙晨阳 汪雪琪 王雪 
国家自然科学基金(71974001);安徽省教研项目(2018jyxm1305);安徽财经大学教研项目(acjyyb2020011)。
为从系统性风险角度分析基金资产配置策略,首先利用ARMA模型预测股票价格,并构建线性规划模型确立最优的股票投资组合策略。其次综合考虑每家公司配置资产时的收益和风险,构建马科维茨投资组合模型和投资效用-VaR平衡模型,给出最优投资...
关键词：ARMA 马科维茨 VAR 聚类分析 相似性 
基于系统聚类法的基金资产配置策略研究被引量：3
《中国商论》2021年第17期102-104,共3页徐業釗 张晗 冯贯昂 韩立言 庞华 
本文主要针对基金的资产配置进行了相关研究,利用系统聚类法解决了关于基金资产配置策略的问题。首先对相关数据预处理,发现数据无异常值,有些股票数据部分缺失,予以剔除,并对各基金公司的投资概况和偏好做了简要分析。其次使用系统聚...
关键词：系统聚类法 股票 投资 
养老目标风险基金资产配置策略研究被引量：4
《保险研究》2021年第3期66-83,共18页罗忠洲 朱亦宁 
国家社科基金后期资助项目“养老目标基金研究”(项目编号:20FJYB054)的阶段性研究成果。
养老目标基金是基金公司围绕养老金投资管理、完善资本市场资金结构而推出的创新产品。本文借助理论模型还原了国外养老目标风险基金产品资产配置风险控制和目标风险两个策略的数理模型,并结合中国市场要求、调整核心参数,设计了8种策略...
关键词：养老基金 风险控制 目标风险 资产配置 
基于AHP的基金资产配置策略分析被引量：1
《哈尔滨师范大学自然科学学报》2020年第4期80-87,共8页徐惠 闫云侠 朱家明 
国家自然科学基金(71934001);教育部人文社会科学研究项目(19YJCZH069);安徽省教研项目(2018jyxm1305)。
针对基金资产配置策略问题,以10家公募基金公司投资的股票数据为依据,采用相似度聚类分析,以持股均衡度为指标把基金公司分为3类,并运用手肘法检验了模型.运用均值-方差和AHP算法,计算投资效益最大化下的10支股票的权重系数和投资金额,...
关键词：均衡度 聚类分析 资产配置策略度量 均值-方差 AHP 
基于系统性风险角度的最优基金资产配置方案
《营销界（理论与实践）》2020年第3期116-116,共1页郑凯璐 黄英杰 
本文中就如何安排最优股票投资配置策略展开讨论。首先对57种股票以股票的价格波动性和收益率进行了分类,后又使用了因子分析法进行降维处理,证明了股票分类的合理性。接着,以分类后股票类型为资产类型的划分来分析每家公募基金公司投...
关键词：因子分析 降维处理 相关性 
危机后主权财富基金资产配置与投资被引量：2
《金融市场研究》2017年第6期45-58,共14页张启迪 
本文旨在通过分析和总结危机后全球主权财富基金资产配置和投资策略的变化及其发展的新趋势,为中国主权财富基金资产配置和投资策略的制定提供借鉴,同时也为今后中国主权财富基金的发展提供了方向性指引。
关键词：次贷危机 主权财富基金 资产配置 投资策略 
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