基于风险调整后收益的投资组合优化策略研究  

Research on Portfolio Optimization Strategies Based on Risk-Adjusted Returns

作　　者：路冰洁 

机构地区：[1]悉尼大学

出　　处：《商展经济》2024年第11期86-89,共4页Trade Fair Economy

摘　　要：本文深入探讨了基于风险调整后收益的投资组合优化策略。在理论层面,本文阐述了风险调整后收益的概念、计算方法及其在投资组合优化中的重要性。实证方面,通过选取金融市场历史数据,构建了以风险调整后收益为核心指标的投资组合优化模型,并与传统投资策略进行对比分析。研究结果显示,基于风险调整后收益的优化策略在平衡收益与风险方面表现出显著优势,能够为投资者提供更加稳健和可持续的投资回报。此外,通过具体的案例分析,进一步验证了优化策略在实际应用中的有效性,以期为丰富投资组合优化的理论体系和思路提供一些决策参考。

关 键 词：风险调整后收益 投资组合优化 夏普比率 投资策略 金融市场 信息比率 

分 类 号：F832[经济管理—金融学] F830.59