投资组合优化模型及其在金融市场中的应用  

作　　者：李敏 

机构地区：[1]枫盛汽车(长兴)有限公司

出　　处：《财富生活》2024年第9期163-165,共3页Fortune Life

摘　　要：随着信息技术的飞速发展,金融市场变得日益复杂多变,投资者面临着更大的风险和挑战。在这种背景下,投资组合优化模型成为管理风险和提高收益的重要工具。本文针对均值-方差模型、条件价值风险(CVaR)模型、黑-立特曼模型、多因子模型和动态投资组合优化模型等进行了深入分析,探讨投资组合优化模型在金融市场中的应用,并通过实证分析评估了各模型的有效性。旨在为投资者提供更为科学和合理的投资决策支持,以实现风险与收益的最佳平衡。

关 键 词：投资组合优化 金融市场 均值-方差模型 

分 类 号：F832[经济管理—金融学]