T-M模型

作品数：27被引量：34H指数：3
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相关机构：上海交通大学西南财经大学上海财经大学南京财经大学更多>>
相关期刊：《财会月刊（中）》《北京交通大学学报（社会科学版）》《质量与市场》《浙江金融》更多>>
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绿色基金绩效影响因素研究
《电子商务评论》2025年第2期155-162,共8页王盼盼 
绿色基金对推进经济结构转型,助力绿色经济发展有着重要的作用。本文基于2018年1月至2023年12月的10只股票型、偏股混合型绿色基金作为研究对象,使用Fama-French三因子模型和T-M模型,对绿色基金绩效的影响因素进行实证分析。实证结果表...
关键词：绿色基金 绩效 FAMA-FRENCH三因子模型 T-M模型 
基金投资策略研究——以富国中证价值ETF为例
《国际商务财会》2023年第8期71-75,共5页谢芳 
国家资管新规发布后,投资者纷纷转向基金市场,以寻求相对多元化和相对稳定的收益。但是,当前投资者存在明显的投资者劣势,不仅局限于缺乏专业分析能力和风控能力,处于无法全面复盘的信息劣势,且无法分散化投资的资金劣势也尤为突出,导...
关键词：公募基金 T-M模型 投资策略 
开放式基金选股和择时能力的实证研究
《中文科技期刊数据库（全文版）经济管理》2023年第3期8-13,共6页汪竹芳 
本文选取了2010至2011年期间发行的29只开放式基金,通过T-M模型和H-M模型分别对其在2018-2022年绩效表现进行了实证研究。Eviews回归结果显示:上述两个模型回归结果基本一致,说明在我国开放式基金中,少部分基金具有较强的选股能力或择...
关键词：开放式基金 T-M模型 H-M模型 择时能力 选股能力 
不同股市行情下的开放式股票投资基金经理择股和择时能力研究
《质量与市场》2020年第9期71-73,共3页吕凯 何建东 
开放式股票投资基金已经成为基金市场最重要的组成部分,基金经理的择股能力和择时能力是最被市场关注的能力。本文利用T—M模型分析了不同股市行情下的基金经理的择股能力和择时能力,最后给出10个样本基金经理在不同行情下择股能力和择...
关键词：开放式股票基金 T-M模型 择股能力 择时能力 
基于广义加性分位数回归的基金经理选股与择时能力评价
《财会月刊（中）》2017年第12期102-108,共7页许启发 侯奇华 蒋翠侠 
国家社会科学基金项目(项目编号:15BJY008);教育部人文社会科学研究规划基金项目(项目编号:14YJA790015);安徽省哲学社会科学规划基金项目(项目编号:AHSKY2014D103)
为准确评价基金经理的选股与择时能力,在分位数框架下,使用广义加性结构对三因子T-M模型进行拓展,提出了广义加性分位数回归模型,既增强了模型在与分位点对应的不同市场环境下的解释能力,又能够避免三因子T-M模型形式误设带来的误差,提...
关键词：选股能力 择时能力 分位数回归 广义加性模型 三因子T-M模型 
开放式基金动态资产配置能力研究
《河北企业》2017年第4期64-66,共3页王一迪 
开放式基金的动态资产配置能力主要指其对市场时机的把握能力,T-M模型和H-M模型是对开放式基金动态资产配置能力研究应用最广的两个模型。本文将开放式基金分为股票型和债券型两种,使用T-M模型和H-M模型对其择时能力和择股能力进行实证...
关键词：开放式基金 动态资产配置能力 T-M模型 H-M模型 
明星基金选股择时能力实证研究
《嘉兴学院学报》2016年第3期93-105,共13页丁小虎 
基于Wind资讯对明星基金的综合评级,选取五星级开放式偏股混合型基金为样本,通过构建T-M模型、H-M模型、TM-FF3模型和HM-FF3模型对我国明星基金的选股择时能力进行实证研究。结果表明:明星基金收益率受系统性风险影响较为显著,几乎不能...
关键词：明星基金 选股择时能力 T-M模型 H-M模型 TM-FF3模型 HM-FF3模型 
中国主题行业指数基金的实证分析与探索被引量：2
《中国市场》2015年第32期105-107,共3页马强 
文章分析了样本基金与相应指数之间的追踪误差,使用特雷诺指数、夏普指数、詹森指数分析说明了样本基金单位风险获得的回报情况,通过模型评价了基金经理的选股能力和择时能力。
关键词：风险收益 T-M模型 H-M模型 
基金业绩持续性与择时选股能力的实证研究被引量：2
《经济论坛》2015年第5期56-61,共6页胡艳 
以DEA效率为代理指标,通过双向表法和相关性检验的非参数方法,重点考察了基金业绩的持续性特征及其影响因素。通过考察2007~2013年期间我国开放式股票型基金的绩效表现,结果显示基金业绩不具有明显持续性特征,基金经理的择时能力与选股...
关键词：证券投资基金 绩效评价 数据包络分析 双向表法 T-M模型 
评价投资基金长期业绩的新模型——基于对传统模型的批判
《金融》2014年第2期47-56,共10页张晖 李建新 
本文研究国内开放式基金长期投资业绩的评价问题。我们指出了传统评价模型与指标在评价投资基金的长期业绩时存在着谬误与局限。为真实地反映基金机构的投资水平,我们设计了基于计量经济学虚拟变量回归模型的“胜负链统计法”。新方法...
关键词：T-M模型 传统指标 胜负链统计法 虚拟变量回归模型 
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