H-M模型

作品数：15被引量：30H指数：3
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开放式基金选股和择时能力的实证研究
《中文科技期刊数据库（全文版）经济管理》2023年第3期8-13,共6页汪竹芳 
本文选取了2010至2011年期间发行的29只开放式基金,通过T-M模型和H-M模型分别对其在2018-2022年绩效表现进行了实证研究。Eviews回归结果显示:上述两个模型回归结果基本一致,说明在我国开放式基金中,少部分基金具有较强的选股能力或择...
关键词：开放式基金 T-M模型 H-M模型 择时能力 选股能力 
基于EDEM的新型砂磨机主参数仿真及优化
《南京工程学院学报（自然科学版）》2021年第1期74-78,共5页崔润 叶文旭 杨小兰 季程 刘极峰 
针对传统砂磨机在超硬、超微粉体的制备方面存在细化度低、能量强度弱及能量利用率不足等问题,提出用涡轮叶片代替搅拌轴以获得大能量变速液力流场,利用强力冲击产生的碰撞与振动力场实现超硬、超微粉体的粉碎细化,并研制出新型砂磨机样...
关键词：新型砂磨机 EDEM 正交组合试验 H-M模型 k-ω模型 
当前影响国际资本市场的主要因素及投资分析
《当代经济》2021年第1期7-9,共3页赵红莉 
文章从当前国际资本市场的基本形势出发,分析了影响当前国际资本市场的主要因素,并据此进行了投资分析。研究认为,在一个可预见的时期内,国际资本市场仍然存在发生新危机的可能性,对国际资本市场的分析,既要着眼于传统因素的影响,还要...
关键词：国际资本市场 影响因素 投资分析 H-M模型 
我国QDII基金投资绩效分析被引量：1
《现代商业》2017年第16期130-131,共2页李悦 贾瑞媛 李迎迎 刘泳佳 
河北金融学院2016年哲学社会科学类社会调查报告和学术论文(DXSKYZ2016044);河北金融学院2017年哲学社会科学类社会调查报告和学术论文(XSQR2017007)
在美元升值,资本流出的背景下,投资于境外资本市场的QDII基金快速发展,其投资绩效差异明显。为深入探究绩效差异原因,选取2010年10月前成立的21只QDII基金为样本,分析2011年至2016年期间样本基金的风险收益差异,并根据投资区域差异构造...
关键词：QDII基金特雷诺比率夏普比率詹森比率 H-M模型 
开放式基金动态资产配置能力研究
《河北企业》2017年第4期64-66,共3页王一迪 
开放式基金的动态资产配置能力主要指其对市场时机的把握能力,T-M模型和H-M模型是对开放式基金动态资产配置能力研究应用最广的两个模型。本文将开放式基金分为股票型和债券型两种,使用T-M模型和H-M模型对其择时能力和择股能力进行实证...
关键词：开放式基金 动态资产配置能力 T-M模型 H-M模型 
明星基金选股择时能力实证研究
《嘉兴学院学报》2016年第3期93-105,共13页丁小虎 
基于Wind资讯对明星基金的综合评级,选取五星级开放式偏股混合型基金为样本,通过构建T-M模型、H-M模型、TM-FF3模型和HM-FF3模型对我国明星基金的选股择时能力进行实证研究。结果表明:明星基金收益率受系统性风险影响较为显著,几乎不能...
关键词：明星基金 选股择时能力 T-M模型 H-M模型 TM-FF3模型 HM-FF3模型 
中国主题行业指数基金的实证分析与探索被引量：2
《中国市场》2015年第32期105-107,共3页马强 
文章分析了样本基金与相应指数之间的追踪误差,使用特雷诺指数、夏普指数、詹森指数分析说明了样本基金单位风险获得的回报情况,通过模型评价了基金经理的选股能力和择时能力。
关键词：风险收益 T-M模型 H-M模型 
三因子模型下的我国基金业绩评估实证分析被引量：2
《哈尔滨商业大学学报（自然科学版）》2012年第5期638-640,共3页安志鹏 
选取2005～2009年30只开放式基金和24只封闭式基金进行实证检验.从指标,可决系数,error variance三个方面验证了三因子模型比CAPM模型更能解释我国市场在2005～2009年的收益变化情况.三因子模型检验结果得到了和CAPM模型相同的结论,我...
关键词：三因子模型 信息比率 T-M模型 H-M模型 
我国开放式指数基金绩效实证分析被引量：1
《经济视角》2010年第9期69-72,共4页孙璐 张立丽 
2002年,我国内地首只开放式指数基金——华安上证180指数增强型基金设立,经过多年发展,我国指数基金规模不断扩大,设计模式和运作方式不断优化,作为一种新型的投资品种开始得到投资者的认可。本文根据我国证券市场特点,科学选取6只样本...
关键词：开放型指数基金 跟踪误差 绩效分析 H-M模型 T-M模型 
我国开放式股票型投资基金择时能力实证研究被引量：2
《中国物价》2008年第7期24-26,共3页吴文婷 陈权宝 
本文选取了2004年之前发行的17只开放式股票型证券投资基金,采用T-M、H-M和C-L三个模型,分别对其在2004年到2006年全时期、股票市场的熊市时期、波动期和牛市时期四个不同的市场状态下的市场时机选择能力进行了实证分析。实证分析表明,...
关键词：证券投资基金择时能力 T-M模型 H-M模型 C-L模型 
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