开放式基金选股和择时能力的实证研究  

作　　者：汪竹芳 

机构地区：[1]河北金融学院,河北保定071000

出　　处：《中文科技期刊数据库（全文版）经济管理》2023年第3期8-13,共6页

摘　　要：本文选取了2010至2011年期间发行的29只开放式基金,通过T-M模型和H-M模型分别对其在2018-2022年绩效表现进行了实证研究。Eviews回归结果显示:上述两个模型回归结果基本一致,说明在我国开放式基金中,少部分基金具有较强的选股能力或择时能力,比较而言,在基金数量上,具有择时能力的基金数量要多于选股能力的数量;在显著效果上,选股能力强于择时能力。

关 键 词：开放式基金 T-M模型 H-M模型 择时能力 选股能力 

分 类 号：G632[文化科学—教育学]