我国QDII基金投资绩效分析  

作　　者：李悦[1] 贾瑞媛 李迎迎[1] 刘泳佳 

机构地区：[1]河北金融学院,河北保定071051

出　　处：《现代商业》2017年第16期130-131,共2页Modern Business

基　　金：河北金融学院2016年哲学社会科学类社会调查报告和学术论文(DXSKYZ2016044);河北金融学院2017年哲学社会科学类社会调查报告和学术论文(XSQR2017007)

摘　　要：在美元升值,资本流出的背景下,投资于境外资本市场的QDII基金快速发展,其投资绩效差异明显。为深入探究绩效差异原因,选取2010年10月前成立的21只QDII基金为样本,分析2011年至2016年期间样本基金的风险收益差异,并根据投资区域差异构造包含MSCI全球指数、香港恒生指数、纳斯达克指数的全球市场基准指标。在传统绩效评价指标分析基础上,应用H-M模型进一步分析基金经理的资产配置能力和市场选择能力。

关 键 词：QDII基金特雷诺比率夏普比率詹森比率 H-M模型 

分 类 号：F832.48[经济管理—金融学]