选股择时能力

作品数：13被引量：11H指数：2
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相关作者：李艳荣周蔚龄陈卫斌于婷婷徐亚男更多>>
相关机构：西南财经大学中国人民大学暨南大学南开大学更多>>
相关期刊：《科技促进发展》《美中经济评论》《大众投资指南》《清华金融评论》更多>>
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中国大数据基金的业绩评价与对比分析被引量：1
《科技促进发展》2020年第10期1164-1173,共10页何菊香 王徵羽 
2020年北京邮电大学研究生产教融合创新实践课建设项目(2020C014):财富管理,负责人:何菊香
随着金融科技的迅速发展,大数据技术与证券投资的结合日益紧密,大数据基金应运而生,且越来越受到行业的重视。本文遴选18只大数据基金和6只投资结构类似的传统型基金,利用2018年4月1日到2020年3月31日相关数据从收益水平、风险状况、风...
关键词：大数据基金 大数据指数 量化投资 业绩评价 选股择时能力 
中国公募基金市场权威解读
《清华金融评论》2020年第9期107-112,共6页曹泉伟 陈卓 
我国公募基金行业在经历了20余年的规范化发展后,已经成为金融机构服务实体经济的重要主体。本文以中国公募基金为研究对象,从发展现状、业绩表现、选股择时能力和业绩持续性等角度进行了细致的分析,以期使读者对公募基金行业整体的发...
关键词：公募基金 规范化发展 金融机构 业绩持续性 业绩表现 选股择时能力 服务实体经济 权威解读 
熊市下我国普通股票型基金的业绩评价研究
《大众投资指南》2020年第2期44-45,共2页王宇 
本文通过对2018年我国熊市中收益率最高的前20支普通股票型基金经风险调整的收益率、选股能力和择时能力这些指标的评估对比,发现收益较好的基金其指标在样本基金中处于中间位置,但其年化波动率较小且排名靠前。由此得出结论,在熊市中,...
关键词：普通股票型基金 风险调整收益 选股择时能力 年化波动率 
我国大数据基金业绩持续性、选股和择时能力研究被引量：2
《金融与经济》2018年第6期24-30,共7页赵丽媛 
随着大数据的快速发展,大数据基金应运而生,大数据基金的业绩表现是否与基金创立之初的预期一致呢?本文首先运用列联表法,对我国大数据基金近两年的业绩持续性进行实证研究,然后通过H-MFF3和T-MFF3模型,分别考察了指数型大数据基金和主...
关键词：大数据基金 基金业绩 列联表法 持续性 选股择时能力 
明星基金选股择时能力实证研究
《嘉兴学院学报》2016年第3期93-105,共13页丁小虎 
基于Wind资讯对明星基金的综合评级,选取五星级开放式偏股混合型基金为样本,通过构建T-M模型、H-M模型、TM-FF3模型和HM-FF3模型对我国明星基金的选股择时能力进行实证研究。结果表明:明星基金收益率受系统性风险影响较为显著,几乎不能...
关键词：明星基金 选股择时能力 T-M模型 H-M模型 TM-FF3模型 HM-FF3模型 
不同投资风格基金的选股择时能力分析被引量：1
《经营管理者》2013年第21期20-21,共2页严翘楚 程畅 
借鉴国外成熟的选股择时模型,对我国三年来的基金选股择时能力进行实证分析,并就该研究现状给出自己的政策建议。
关键词：不同投资风格 选股择时能力 T-M模型 
我国投资连结保险选股择时能力的对比研究被引量：2
《金融教学与研究》2012年第2期49-53,77,共6页李艳荣 周蔚龄 
国家教育部2011年度青年基金项目(11YJC790088);浙江省高校人文社科重点研究基地2010年度基金项目(1060KZ0411126)
实证结果表明,总体而言,我国的投资连结保险具有显著的选股能力,但是不具有择时能力。就投资风格上来看,激进型账户的选股能力表现最好,债券型账户的择时能力好于其他;从牛熊市的比较而言,我国投连险具有显著的选股能力,牛市表现要优于...
关键词：投资连结保险 选股能力 择时能力 投资绩效评价 
我国投资连结保险选股择时能力的对比研究——基于T-M模型
《浙江金融》2012年第1期67-72,共6页李艳荣 周蔚龄 
国家教育部2011年度青年基金项目(11YJC790088);浙江省高校人文社科重点研究基地2010年度基金项目(1060KZ0411126)
近年来我国投连险产品的数量迅速增长,作为一种高风险高收益的保险产品,投保人参加此保险更多地是出于投资目的,因此科学地评价它们的投资绩效就变得越来越重要。以20个投连险账户为研究对象,借助资产组合绩效评价的T-M模型,分别从账户...
关键词：投资连结保险 选股择时能力 投资绩效评价 对比研究 
市场波动中的中国开放式基金是否存在选股择时能力——分时段下的比较研究
《时代金融》2010年第5X期48-51,共4页周夏 张会敏 王行均 
本文利用分时段比较研究中国三种主要开放式基金在股市涨落中是否存在选股择时能力,以帮助投资者对其形成初步的认识。研究发现,目前的两种主要评价模型更适合在市场相对平稳时期评价中国基金的选股择时能力。当市场剧烈波动时,模型解...
关键词：选股择时 T-M H-M 
基于PANEL DATA的开放式基金选股择时能力的研究被引量：1
《中国商贸》2009年第06X期149-151,共3页毛一鹏 朱敏 
本文选取了18只开放式基金2006年9月至2008年11月的数据,建立PANELDATA模型,用三因素的H-M模型对我国开放式基金的择时选股能力进行实证研究,并用3种效应的数据检验假设。结果发现(1)在本轮牛熊市轮换的过程中,基金有一定的选股能力,但...
关键词：开放式基金 面板数据 三因素模型 
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