横截面回归

作品数：22被引量：174H指数：5
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前景理论与股票收益:基于A股市场的实证研究
《商展经济》2023年第23期105-113,共9页胡婷 张云怡 
本文提出投资者将在前景理论框架下进行决策,先通过股票的历史收益分布形成对股票的心理描述,再基于价值函数和概率加权函数进行评估得到股票的前景理论价值。投资者将倾向配置具有较高前景理论价值的股票,从而导致其更高的均衡价格和...
关键词：前景理论 股票收益 价值函数 概率加权函数 Fama-MacBeth横截面回归 
CAPM模型实证研究——基于中国股票市场的数据被引量：1
《河北企业》2023年第11期62-64,共3页傅子刚 
衢州职业技术学院校级科研项目“CAPM模型在中国股票市场的实证研究”(QZYY2110)阶段性研究成果。
从上海证券交易所选取了50只股票,利用2017年至2019年的周收益率数据,采用时间序列回归和横截面回归对CAPM模型进行了检验。检验结果表明,超额收益与系统风险之间存在线性关系,其系数近似等于市场超额收益,这与CAPM模型一致。但除了系...
关键词：CAPM模型 上海股票市场 横截面回归 
基于横截面回归和Fama-MacBeth估计的鲁棒投资组合优化问题研究
《运筹学学报》2021年第3期133-146,共14页江波 朱喜华 
国家自然科学基金(Nos.11771269,11831002);上海财经大学研究生创新基金(No.CXJJ-2019-391)。
考虑了不同于Goldfarb和Iyengar(2003)的因子模型,通过横截面回归分析以及Fama-MacBeth估计构造了关于资产的平均收益向量和协方差矩阵的不确定性集合(置信区域)。基于这些不确定性集合以及Markowitz"均值-方差模型"的鲁棒投资组合问题...
关键词：鲁棒优化 均值-方差模型 横截面因子模型 半正定规划 
绿色金融政策有效性分析:中国绿色债券发行的市场反应被引量：40
《公共管理评论》2020年第2期21-43,共23页朱俊明 王佳丽 余中淇 杨姝影 文秋霞 
国家自然科学基金青年项目“碳排放权交易的政策效率、社会影响及作用机制:基于准实验设计的研究”(项目批准号:71704092);国家社会科学基金重大项目“联合国可持续发展议程评估体系建设及实现路径研究”(项目批准号:17ZDA077);清华大学自主科研计划“环保管理体制的政策评估与政策过程:信息、执行及效果”(项目批准号:2017THZWYY08);仲英青年学者项目资助
服务于绿色发展的金融政策有助于缓解环境外部性与资本市场失灵,近年来应用广泛。但针对绿色项目的融资支持政策能否通过传递绿色信号,区别于传统融资模式,更有效地吸引社会投资,尚没有明确研究证据。本文以截至2019年末中国上市公司所...
关键词：绿色金融 绿色债券 事件研究 横截面回归 绿色发展 
价格跳跃、信息冲击与动量反转效应被引量：1
《武汉理工大学学报（信息与管理工程版）》2018年第6期684-689,706,共7页杨雯 
以股价的显著不连续变化即跳跃作为信息冲击的代理变量,综合利用来自中国股票市场的5 min高频数据、日度和月度数据,采用组合分析和Fama-Macbeth横截面回归的方法,对信息冲击和股票横截面收益之间的关系进行全面的检验。实证研究表明:...
关键词：信息冲击 动量效应 反转效应 横截面回归 跳跃收益 高频数据 
中国股市“特质波动率之谜”及其成因量化分解被引量：3
《投资研究》2018年第8期130-143,共14页杨亚仙 李洋洋 
本文以A股股票为研究对象,通过投资组合分析和Fama-MacBeth横截面回归发现,中国股市确实存在"特质波动率之谜",即特质波动率和预期收益率显著负相关。进一步分析发现,当控制换手率和历史最大日收益率后,这种负相关关系不再显著。然后量...
关键词：特质波动率 横截面收益 投资组合分析 Fama-MacBeth横截面回归 
特质流动性风险与资产定价研究—基于中国A股市场数据
《金融》2018年第4期161-168,共8页梁建峰 许绮雯 
有关流动性的资产定价研究大多仅关注系统性流动风险,而忽略了特质流动性风险的影响。本文构造股票特质流动性风险因子,分别使用变量组合法和Fama-MacBeth二阶段截面回归方法检验特质流动性风险因子对中国A股市场股票定价的作用。实证...
关键词：特质流动性风险 资产定价 资产组合法 横截面回归 
市值效应和价值效应的再检验——基于长短期视角的实证分析被引量：1
《东北财经大学学报》2016年第3期47-55,共9页尹昱乔 王庆石 
本文将影响变量的解释周期分为长短不同的两个周期,检验市值、账面市值比和收益股价比对中国A股市场股票收益率的影响。通过排序分组分析和Fama—Mac Beth横截面回归检验发现,中国A股市场存在显著的市值效应和以账面市值比为影响因素的...
关键词：市值效应 账面市值比 收益股价比 股票收益率 Fama—MacBeth横截面回归 
投资者情绪的定价适用性研究——基于七国(地区)发达市场视角被引量：1
《湖南科技学院学报》2015年第1期99-103,共5页周游 
文章旨在对美国、加拿大、英国、德国、法国、日本和中国香港市场的投资者情绪、市场总收益以及特征公司横截面收益进行建模,通过选择微观市场结构变量来构造市场情绪指数,并发现市场总收益,特征公司横截面收益可以由投资者情绪合理解...
关键词：投资者情绪 横截面回归 资产定价 
我国物流业发展水平评价被引量：3
《物流技术》2014年第12期264-266,共3页张贤 
通过构建地区物流业发展水平的评价指标体系,运用因子分析法得出了2012年我国31个省市区的物流业发展水平排名,并利用横截面回归法分析了物流业是否对地区经济存在影响。实证显示,我国物流发展整体水平逐步提高,但产业地区间发展不均衡...
关键词：物流业 发展水平 经济发展 因子分析 横截面回归 
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