江波

作品数：3被引量：8H指数：1
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发文主题：非线性规划库存管理线性规划组合优化收益管理更多>>
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基于横截面回归和Fama-MacBeth估计的鲁棒投资组合优化问题研究
《运筹学学报》2021年第3期133-146,共14页江波 朱喜华 
国家自然科学基金(Nos.11771269,11831002);上海财经大学研究生创新基金(No.CXJJ-2019-391)。
考虑了不同于Goldfarb和Iyengar(2003)的因子模型,通过横截面回归分析以及Fama-MacBeth估计构造了关于资产的平均收益向量和协方差矩阵的不确定性集合(置信区域)。基于这些不确定性集合以及Markowitz"均值-方差模型"的鲁棒投资组合问题...
关键词：鲁棒优化 均值-方差模型 横截面因子模型 半正定规划 
现代优化理论与应用被引量：8
《中国科学：数学》2020年第7期899-968,共70页邓琪 高建军 葛冬冬 何斯迈 江波 李晓澄 王子卓 杨超林 叶荫宇 
国家自然科学基金(批准号:11831002,11771269,71601103,71771141和71825003)资助项目。
过去数十年间,现代运筹学,特别是优化理论、方法和应用有了长足的发展.本文就运筹与优化多个领域的一些背景知识、前沿进展和相关技术做了尽可能详尽的概述,涵盖了线性规划、非线性规划、在线优化、机器学习、组合优化、整数优化、机制...
关键词：优化理论 线性规划 在线优化 非线性规划 机器学习 组合优化 整数规划 机制设计 库存管理 收益管理 
高阶优化算法分析简介
《运筹学学报》2019年第3期63-76,共14页朱喜华 常青青 江波 
国家自然科学基金(Nos.11771269,11831002)
高阶优化算法是利用目标函数的高阶导数信息进行优化的算法,是最优化领域中的一个新兴的研究方向.高阶算法具有更低的迭代复杂度,但是需要求解一个更难的子问题.主要介绍三种高阶算法,分别为求解凸问题的高阶加速张量算法和A-HPE框架下...
关键词：高阶算法 迭代复杂度 子问题求解 
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