二叉树方法

作品数：30被引量：90H指数：3
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：陈稹赖其男武亚男徐文军王志诚更多>>
相关机构：西南财经大学浙江工商大学北京大学莆田学院更多>>
相关期刊：《财会月刊（中）》《扬州大学学报（自然科学版）》《计算机工程与应用》《福建电脑》更多>>
相关基金：国家自然科学基金安徽省高校省级自然科学研究项目国家教育部“211”工程安徽省自然科学基金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
收益率服从q-高斯分布的二叉树期权定价模型及实证分析
《河南科学》2024年第8期1093-1101,共9页任芳玲 刘龙 
国家自然科学基金项目(12261089);陕西省科技厅自然科学基金项目(2022JQ-741)。
以股票价格收益率服从q-高斯分布为基础,使用二叉树定价方法,得到收益率符合q-高斯分布的新型二叉树期权定价模型及数值解法;以部分2023年中证1000和上证50的股指期权价格数据为样本,利用MATLAB进行参数估计、模拟计算股指期权看涨期权...
关键词：q-高斯分布 二叉树方法 期权定价 参数估计 
障碍期权定价问题的有限元解的收敛性
《数学的实践与认识》2024年第7期237-246,共10页武亚男 
障碍期权是与路径有关的期权,它的定价比较复杂。对于期权定价最常用的数值方法有二叉树方法,有限差分方法,有限元方法.文章以欧式下降敲出看涨期权为例,给出了障碍期权的有限差分格式,讨论了这三种数值方法的相互关系,并且利用这些关...
关键词：障碍期权定价 有限元方法 二叉树方法 有限差分法 BLACK-SCHOLES模型 
随机利率模型下二叉树方法期权定价
《应用数学进展》2019年第11期1802-1808,共7页方静 舒慧生 
本文讨论了Vasicek随机利率模型下欧式期权定价的标准二叉树方法。 通过将股价和利率的随机微 分方程中的扩散项系数化简,原始模型转换为"标准型",构建联合二叉树对欧式期权进行定价, 得到了期权价格的数值计算方法。
关键词：期权定价 随机利率 二叉树 标准型 
基于MATLAB的美式期权定价的教学思考被引量：1
《廊坊师范学院学报（自然科学版）》2014年第4期118-121,共4页宋丽平 
国家自然科学基金项目(11001142);莆田学院教学改革项目(JG201316;JG201112)
以二叉树方法和有限差分方法为例,探讨如何利用MATLAB进行美式期权定价的教学。首先对数值方法的原理进行简介,然后利用MATLAB进行编程计算,这样可以提高学生的学习兴趣。
关键词：美式期权 MATLAB 教学 二叉树方法 有限差分方法 
利用二叉树方法评估可转换债券的实证分析被引量：1
《中国资产评估》2014年第2期38-42,共5页李忠余 王慧 
由于可转换债券嵌入许多期权,条款设计极为复杂,一般对估值模型的计算很难得到解析解,而常用数值方法来模拟。常用的数值方法有二叉树方法、有限差分法和蒙特卡洛模拟等。二叉树方法对相关条款的处理比较灵活,可以较好地处理嵌入可转换...
关键词：可转换债券 二叉树方法 实证分析 利用 蒙特卡洛模拟 估值模型 评估 数值方法 
基于二叉树方法的障碍期权与标准期权价差分析模型被引量：2
《上海交通大学学报》2012年第5期825-831,共7页胡文伟 李湛 
运用二叉树方法建立了障碍期权与标准期权之间的价差分析模型,并分析了影响价差的若干关键因素.结果表明,障碍期权的价值低于对应的标准期权;对于下降敲出看涨期权,若障碍值或行权价越高、有效期越长、标的物的价格越低、其期望收益率...
关键词：障碍期权 期权价差模型 二叉树方法 
基于跳扩散模型的二叉树方法中的鞅测度讨论
《统计与决策》2012年第9期40-43,共4页陈旭 
国家自然科学基金资助项目(10871064);湖南省教育厅科研项目(09Z666)
文章假定标的资产服从跳-扩散过程,讨论了欧式期权定价模型的数值近似方法——二叉树结构的鞅测度的确定和选择;证明了在二叉树的指数效用鞅测度下计算的欧式期权价格将逼近于跳扩散模型在最小熵鞅测度下计算的期权价格。
关键词：二叉树模型 效用鞅测度 跳扩散过程 最小熵鞅测度 
BO-AUC多类分类评估方法被引量：2
《计算机工程与应用》2012年第5期156-158,共3页秦锋 杨帆 程泽凯 刘牛 
安徽省教育厅自然科学重点资助项目(No.KJ2007A051)
分类技术是数据挖掘研究的核心技术之一,分类评估也是研究热点,基于AUC评估方法是分类评估领域的研究热点,其中B-AUC评估算法可以有效地评估分类器性能,但该评估方法有不足之处。该分类评估方法建立在不对称的两个类别上,影响了评价结果...
关键词：曲线下的面积(AUC)评估 基于二叉树方法求的曲线下的面积(B-AUC) 完全二叉树 优化的基于二叉树方法求的曲线下的面积(BO-AUC) 分类器性能 
基于跳扩散模型欧式期权定价的条件二叉树方法被引量：4
《数学理论与应用》2012年第1期19-26,共8页石广平 周圣武 
对股票价格的跳扩散模型进行了分析,在CRR二叉树期权定价模型的基础上考虑标的股票价格发生跳跃的情况,得出基于跳扩散过程的股票期权的条件二叉树定价模型,并且证明在极限情况下,该条件二叉树模型的期权定价公式趋于Merton的解析定价公...
关键词：跳扩散过程 二叉树 期权定价 
美式勒式期权定价问题研究被引量：1
《南方金融》2011年第12期86-89,25,共5页邓东雅 马敬堂 单悦 
西南财经大学"211工程"三期建设项目资助
本文研究了美式勒式期权的定价问题,并使用二叉树方法对美式勒式期权进行了定价,给出了美式勒式期权的价值和最优执行边界。通过大量数值计算,对二叉树方法与其他方法在美式勒式期权定价问题上的运用进行了比较。
关键词：金融市场 期权定价 美式勒式期权 二叉树方法 
全选清除导出
共3页<123>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部