基于MATLAB的美式期权定价的教学思考  

Some Reflections on the Pricing of American Options Based on MATLAB

作　　者：宋丽平[1] 

机构地区：[1]莆田学院,福建莆田351100

出　　处：《廊坊师范学院学报（自然科学版）》2014年第4期118-121,共4页Journal of Langfang Normal University(Natural Science Edition)

基　　金：国家自然科学基金项目(11001142);莆田学院教学改革项目(JG201316;JG201112)

摘　　要：以二叉树方法和有限差分方法为例,探讨如何利用MATLAB进行美式期权定价的教学。首先对数值方法的原理进行简介,然后利用MATLAB进行编程计算,这样可以提高学生的学习兴趣。To take binomial tree method and finite difference method as examples, this paper investigates how to carry out the teaching of American options pricing by use of MATLAB. A brief introduction to the principles of numerical methods is given, and MATLAB programming is adopted for calculation. It can inspire students＇ learning interest.

关 键 词：美式期权 MATLAB 教学 二叉树方法 有限差分方法 

分 类 号：O241.8[理学—计算数学]