基于跳扩散模型的二叉树方法中的鞅测度讨论  

作　　者：陈旭[1] 

机构地区：[1]湖南师范大学数学与计算机学院,长沙410081

出　　处：《统计与决策》2012年第9期40-43,共4页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金资助项目(10871064);湖南省教育厅科研项目(09Z666)

摘　　要：文章假定标的资产服从跳-扩散过程,讨论了欧式期权定价模型的数值近似方法——二叉树结构的鞅测度的确定和选择;证明了在二叉树的指数效用鞅测度下计算的欧式期权价格将逼近于跳扩散模型在最小熵鞅测度下计算的期权价格。

关 键 词：二叉树模型 效用鞅测度 跳扩散过程 最小熵鞅测度 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计] F830.59[理学—数学]