障碍期权定价

作品数：50被引量：81H指数：6
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多维随机波动率模型下欧式离散障碍期权定价
《工程数学学报》2025年第2期277-296,共20页陈有杰 温小梅 黄晴 邓国和 
国家自然科学基金(11461008);广西高校中青年教师科研基础能力提升项目(2022KY1633)
随着经济全球化的不断发展,我国的金融市场逐渐国际化,金融衍生品市场在我国的金融领域变得越来越重要。期权作为最常见、最重要的金融衍生品之一,是风险管理的核心工具,如何给期权定价,自然是一个非常重要的问题。考虑了实际金融市场...
关键词：Wishart模型 障碍期权 Fourier反变换 FFT 
障碍期权定价问题的有限元解的收敛性
《数学的实践与认识》2024年第7期237-246,共10页武亚男 
障碍期权是与路径有关的期权,它的定价比较复杂。对于期权定价最常用的数值方法有二叉树方法,有限差分方法,有限元方法.文章以欧式下降敲出看涨期权为例,给出了障碍期权的有限差分格式,讨论了这三种数值方法的相互关系,并且利用这些关...
关键词：障碍期权定价 有限元方法 二叉树方法 有限差分法 BLACK-SCHOLES模型 
Black-Scholes模型假设下外汇障碍期权定价的研究
《中国管理信息化》2024年第11期139-143,共5页赵然 
障碍期权作为一种相对于普通欧式期权价格更低的期权,目前主要存在于国际外汇市场上。本文聚焦外汇障碍期权,给出其在Black-Scholes模型假设下解析推导的全部细节,而这些细节才是真正理解、运用障碍期权并对其进行风险管理的关键。最后...
关键词：外汇障碍期权 Girsanov Theorem 反射原理 估值行为 
基于混合次分数布朗运动环境下的欧式障碍期权定价
《数学的实践与认识》2023年第12期100-113,共14页王萌 宋瑞丽 
研究了基于混合次分数布朗运动环境下的欧式障碍期权的定价问题.考虑原生资产连续支付红利,运用Δ-对冲原理得到欧式下降敲出看涨障碍期权的显式解,以及欧式障碍期权看涨-看跌平价公式.最后进行数值模拟,通过控制变量法,研究了Hurst指数...
关键词：混合次分数布朗运动 欧式障碍期权 期权定价 
次扩散过程驱动下的欧式障碍期权定价
《长春师范大学学报》2023年第8期34-40,共7页赵苹 郭志东 
安徽省自然科学基金项目“次扩散过程驱动下的若干期权定价模型和方法研究”(1908085QA29)。
障碍期权是一种重要的新型期权,在现有的定价模型中,标的资产价格的驱动源为布朗运动和分数布朗运动,无法描述标的资产常值周期性的特点.本文把标的资产价格变化的常值周期性的特征纳入障碍期权定价模型中,建立了次扩散机制下的欧式障...
关键词：次扩散过程 次扩散Black-scholes模型 Delta对冲 欧式障碍期权 
基于柳树法在跳扩散模型下的障碍期权定价与动态对冲被引量：1
《系统科学与数学》2023年第8期2033-2044,共12页董冰 汪一帆 钟辉勇 
国家自然科学基金项目(72001132);上海市教育发展基金会和上海市教育委员会“晨光计划”项目(20CG62);上海市哲学社会科学规划课题(2022ZJB011);上海交通大学现代金融研究基金资助课题。
障碍期权是一种在中国市场中备受欢迎的场外衍生品,由于其收益的不连续性,金融机构在动态对冲的过程中主要面临delta值震荡的问题,从而导致对冲风险较大.文章基于柳树法的思想,在跳扩散模型下,提出一个稳定且适用于多种随机模型的障碍...
关键词：障碍期权 希腊值 动态对冲 柳树法 跳扩散模型 
蒙特卡洛模拟法在障碍期权定价中的应用
《科技创业月刊》2023年第4期126-128,共3页郑伊敏 徐锋 
广西自然科学基金项目(2021GXNSFBA220013);桂林理工大学科研启动基金项目(GUTQDJJ2020119)。
实际金融市场中,障碍期权标的资产价格运动并不服从理想的几何布朗运动,而是存在跳跃过程。为研究障碍期权的定价问题,考虑蒙特卡洛模拟法来进行障碍期权标的资产的路径模拟,同时使用资产价格的跳扩散模型为期权进行定价。由于蒙特卡洛...
关键词：蒙特卡洛模拟 障碍期权 跳扩散模型 
深度学习能解决美式障碍期权定价中的“维度诅咒”问题吗?——基于行为期权的视角
《运筹与模糊学》2022年第3期1093-1101,共9页郑镇仕 
为了刻画投资者行为对金融资产价格的影响,本文采用行为资产定价模型来刻画风险资产价格的动态变化,以深度学习方法为美式障碍期权定价,并与传统的最小二乘蒙特卡洛法进行比较。数值实验结果表明,深度学习法不仅在单资产表现出色,而且...
关键词：深度学习 障碍期权 美式期权 行为资产定价模型 
基于CIR模型的欧式外向型障碍期权定价
《科技风》2022年第24期148-150,共3页郑天赐 
在Cox、Ingersoll、Ross(CIR)随机利率下,考虑标的资产价格满足随机波动率模型的欧式外向型障碍期权定价。利用Ito公式、Feynman-Kac定理、和Fourier变换推导出定价所需的联合特征函数,结合Shephard定理获得欧式外向型下降敲出看涨期权...
关键词：外向型障碍期权 CIR利率模型 FOURIER变换 Feynman-Kac定理 
结构化金融产品中的障碍期权定价被引量：3
《南开学报（哲学社会科学版）》2021年第6期42-52,共11页李冰清 张天齐 
国家自然科学基金面上项目(71671094);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(63185019,63172308)。
作为一种嵌入障碍期权的金融产品,"鲨鱼鳍"浮动收益凭证不断增加的市场需求对障碍期权提出了更多要求,因此我们研究了马尔科夫体制转换(MRS)模型下障碍期权的定价。MRS模型因能有效捕获资产价格尖峰、厚尾、有偏等特征而得到学界和业界...
关键词：障碍期权 随机波动率 体制转换 收益凭证 
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