基于CIR模型的欧式外向型障碍期权定价  

作　　者：郑天赐 

机构地区：[1]广西师范大学数学与统计学院,广西桂林541006

出　　处：《科技风》2022年第24期148-150,共3页

摘　　要：在Cox、Ingersoll、Ross(CIR)随机利率下,考虑标的资产价格满足随机波动率模型的欧式外向型障碍期权定价。利用Ito公式、Feynman-Kac定理、和Fourier变换推导出定价所需的联合特征函数,结合Shephard定理获得欧式外向型下降敲出看涨期权的定价解析公式。

关 键 词：外向型障碍期权 CIR利率模型 FOURIER变换 Feynman-Kac定理 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]