行为资产定价模型

作品数：25被引量：41H指数：4
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深度学习能解决美式障碍期权定价中的“维度诅咒”问题吗?——基于行为期权的视角
《运筹与模糊学》2022年第3期1093-1101,共9页郑镇仕 
为了刻画投资者行为对金融资产价格的影响,本文采用行为资产定价模型来刻画风险资产价格的动态变化,以深度学习方法为美式障碍期权定价,并与传统的最小二乘蒙特卡洛法进行比较。数值实验结果表明,深度学习法不仅在单资产表现出色,而且...
关键词：深度学习 障碍期权 美式期权 行为资产定价模型 
行为资产定价模型在科创板市场中的适用性研究
《全国流通经济》2020年第3期163-166,共4页黄蕊 
行为资产定价模型作为行为金融理论的核心,对资本资产定价模型进行了拓展和补充。本文介绍了CAPM模型、BAPM模型的理论和各项重要指标,并将模型在科创板市场上进行实证分析,证明了BAPM模型对股票收益率解释能力更强,发现了DVI指数与股...
关键词：资本资产定价模型 行为资产定价模型 噪声交易者风险 科创板市场 
不同投资者的噪声交易者风险研究
《经济研究导刊》2019年第1期89-90,105,共3页任禹铭 
机构投资者是否真的具有低噪声高收益的特征一直是学术界争论的焦点。以2014年1月至2017年6月中国A股市场所有股票为研究对象,对个人投资者和不同类型机构投资者的重仓股进行对比研究,分析其噪声交易者风险大小,并进行噪声交易者风险和...
关键词：行为资产定价模型 噪声交易者风险 不同投资者 股票收益率 
机构投资者噪声真的小吗?被引量：5
《投资研究》2018年第6期91-103,共13页刘维奇 任禹铭 
文章以2014年1月到2017年6月中国A股市场所有股票为研究对象,对个人投资者和不同类型机构投资者的重仓股进行对比研究,分析其噪声交易者风险大小。进一步,本文进行了噪声交易者风险和股票收益率的相关性分析。研究表明:个人投资者和某...
关键词：行为资产定价模型 噪声交易者风险 个人投资者 机构投资者 
上证股市非理性行为的实证分析被引量：1
《长春大学学报》2015年第7期24-29,共6页王洪良 詹奕椿 
在"新常态"经济环境下,股票市场的繁荣与实体经济的下行形成了显著的背离,随着大批散户投资者进入股市,投资者的非理性行为主导着市场的走向。本文运用行为资产定价模型和横截面绝对偏离度模型对上证股市非理性行为进行实证分析,结果表...
关键词：上证股市 非理性行为 噪音交易风险 行为资产定价模型 横截面绝对偏离度 
证券市场噪音交易影响因素研究:以房地产业为例
《财会月刊（下）》2014年第4期105-108,共4页郑菡 孔玉生 
国家自然科学基金项目(编号:G71371087)资助
我国证券市场存在着大量的噪音交易,从而导致证券市场股票价格波动较大。为了研究影响噪音交易的相关因素,本文以噪音交易较多的房地产行业为研究对象,通过市场指标和财务指标这两类指标,分别选取了换手率、市盈率等变量,探究其对噪音...
关键词：噪音交易 证券市场 DVI动量指数 房地产上市公司 换手率 行为资产定价模型 
行为资产定价模型及中国股市实证研究
《管理学家（学术版）》2014年第2期-,共1页肖永跃 
本文通过介绍行为资产定价模型的相关理论，对上证A股市场数据作为研究样本，并将市场分为四种行情进行实证检验，研究结果显示，BAPM模型适用于噪声交易者风险程度较高的情况，不具有普遍适用性。
关键词：行为资产定价 噪声交易 CAPM BAPM 适用性 
行为资产定价模型的实证性研究
《西南民族大学学报（自然科学版）》2013年第2期249-255,共7页许光辉 
介绍了行为资产定价模型的具体内容,并对行为资产定价模型在我国证券市场的适用性进行了实证分析.通过利用上证A股市场数据作为研究样本,考察了在三种不同市场行情下CAPM与BAPM模型的适用性差异,结果发现牛市及熊市中BAPM解释市场收益...
关键词：资本资产定价模型 行为资产定价模型 噪声交易风险 
行为资产定价模型浅探
《大观周刊》2012年第27期79-80,共2页刘兆法 
20世纪80年代，行为金融理论悄然兴起，它将心理学引入到了金融领域，突破了传统金融理论“完全理性”的分析框架，提出投资者是“非完全理性的”。本文在梳理现有文献的基础上对行为金融学已有研究成果进行总结。
关键词：资产定价 噪音交易 市场组合 行为贝塔 
行为资产定价模型实证方法改进探究被引量：3
《科学技术与工程》2010年第34期8632-8635,共4页孔方方 
由于行为资产组合构造的困难性,行为资产定价模型的应用受到了很大的限制。探究以换手率为调整因子构造行为资产组合,进行行为资产定价模型实证方法的改进。通过中国股市数据进行检验,以验证模型的改进结果的有效性。通过检验可知,改进...
关键词：行为资产定价模型 换手率 行为β 
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