零息债券

作品数：44被引量：63H指数：5
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一类新的高效数值方法定价美式零息债券期权
《工程数学学报》2021年第6期879-900,共22页甘小艇 易华 
国家自然科学基金(61463002);云南省教育厅科学研究基金(2019J0396);江西省教育厅科技计划项目(GJJ201009);云南省地方本科高校基础研究联合专项面上项目(2019FH001-079).
与欧式期权定价不同,由于提前行使的特性,美式期权一般不存在封闭形式的解.因此,往往采用数值方法进行求解.本文讨论了一类新的高效数值方法定价美式债券期权模型.针对该偏微分互补问题中的偏微分方程,空间方向采用经典的有限体积离散,...
关键词：美式债券期权 有限体积法 线性互补问题 模系矩阵分裂迭代法 
双Lévy跳扩散模型下的欧式期权定价被引量：1
《北京化工大学学报（自然科学版）》2021年第6期118-122,共5页南嘉欣 王利 
主要讨论在带Lévy跳的Vasicek随机利率模型下,当标的资产的价格也由带Lévy跳的模型给出时,用标的资产和零息债券两种计价单位对相应的欧式期权进行定价。计算中主要用到计价单位转换原理,即将风险中性测度下的计算转换到两种计价单位...
关键词：Lévy跳扩散模型 零息债券 计价单位 测度变换 期权定价 
发达国家负利率政策影响及应对被引量：1
《中国金融》2019年第22期90-91,共2页周莉萍 
自2012年丹麦首推负利率政策以来,全球已有6个国家和地区的中央银行、涉及14个国家实行负利率政策并持续至今,也有几个主要发达国家长期实行低名义利率政策,而且有迹象显示,负利率政策还在深化。如2019年9月,丹麦丹斯克银行推出首个10...
关键词：负利率政策 名义利率 中央银行 零息债券 加息 降息 利率环境 影响及应对 
有限期美式封顶股票抵押贷款的定价被引量：1
《中国科学：数学》2019年第6期943-966,共24页马敬堂 鄢丽 周志强 
国家自然科学基金(批准号:11671323);新世纪优秀人才支持项目(批准号:NCET-12-0922)资助项目
本文研究有限期的美式封顶式股票抵押贷款的定价问题.股票抵押贷款是一种用股票作为抵押品的贷款产品,它们的定价问题是一种最优停时问题.带封顶的股票抵押贷款通过设定股票价格的上限,将'上限'功能纳入股票抵押贷款中,这样贷款人就可...
关键词：封顶式股票抵押贷款 随机利率 零息债券 积分方程 最优执行边界 
Hull-White短期利率模型参数估计被引量：1
《数学的实践与认识》2018年第24期144-151,共8页林鸿熙 江良 
国家自然科学基金(11471175);福建省自然科学基金(2016J01677,2017J01565);福建省社科规划项目(FJ2018B065);莆田学院科研项目(2016AHX63,2017AHX74)
基于Hull-White短期利率模型,提出了一种有效的正则化方法给出模型稳定的参数估计.实证结果表明了直接估计具有时间变量参数是不稳定,而正则化方法通过调整正则化参数获得稳定的估计结果.此外,比较Vasicek模型和Hull-White模型的拟合结...
关键词：零息债券 短期利率 正则化 
CIR模型参数校准的极大似然法被引量：2
《统计与信息论坛》2015年第9期3-7,共5页赵芳芳 贾翔宇 许作良 
国家自然科学基金项目<金融中的反问题及数值计算>(11171349)
针对CIR模型,利用Nowman方法得到近似转移密度函数,同时假设零息债券的市场价格与理论价格之间存在高斯误差,构造权重函数,应用加权极大似然方法对模型中的参数进行校准,并通过数值模拟验证了方法的有效性。
关键词：CIR模型 零息债券 加权极大似然方法 
债券久期和凸性的计算方法探讨
《电子科技大学学报（社科版）》2014年第2期34-38,共5页蒋崇辉 马永开 
国家自然科学基金青年项目(71101019));教育部博士点基金项目(20100175110017);中央高校基本科研业务费(ZYGX2009J117)
通过分析比较债券的麦考利久期和修正久期在概念和计算方法上的差异,指出修正久期才是债券和债券组合风险管理的核心工具,当利率变化幅度较大的情况下,债券的凸性应该被纳入以改善修正久期的业绩。由于附息债券或债券组合均可被分解为...
关键词：修正久期 凸性 零息债券 债券组合 
基于市场债券报价的利率模型参数估计与比较被引量：1
《数学的实践与认识》2014年第6期34-42,共9页江良 林鸿熙 
国家自然科学基金(11001142);福建省社科规划项目(2012B023);福建省教育厅项目(JA09201;JB07153;JK2012045)
分别基于短期利率期限结构延拓Vasicek与CIR模型,提出了一种有效的正则化参数估计计算方法.方法将通过当前交易市场中不同期限的零息债券市场报价来实现对于时间函数的参数估计.数值试验表明了参数估计方法的稳定性.
关键词：零息债券 期限结构 正则化 参数估计 
利率与零息债券定价的理论分析
《商情》2013年第33期208-208,共1页宋晓玉 
债券定价是当前金融市场研究的重要内容之一。本文简述了利率期限结构的基本概念．以及与利率期限结构密切相关的零息债券的定价原理。
关键词：利率期限结构 零息债券 即期利率 
基于CIR随机利率模型下期权定价的实证研究被引量：4
《内蒙古大学学报（自然科学版）》2013年第3期266-272,共7页毛志娟 梁治安 
教育部科技创新工程重大项目培育资金项目(708040);国家自然科学基金项目(NSFC11271243);上海市浦江项目(11PJC059);"上海财经大学‘211工程’四期重点学科建设项目"资助
考虑当标的资产的价格过程服从几何布朗运动,并且利率过程满足均值回复的CIR过程时,欧式期权的定价问题.利用Δ-对冲和测度变换的鞅方法,推导出欧式期权的解析形式的闭式解.此外,用Monte Carlo方法求出期权数值解.同时,对比了数值解和...
关键词：期权定价 CIR过程 随机利率 零息债券 
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