即期利率

作品数：30被引量：223H指数：6
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：韩龙王晓芳廖长高陈健恒朱世武更多>>
相关机构：西安交通大学中国科学技术大学武汉大学上海交通大学更多>>
相关期刊：《系统工程》《数量经济技术经济研究》《财新周刊》《中国资产评估》更多>>
相关基金：国家自然科学基金国家社会科学基金中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
美债会跌入负利率吗
《财新周刊》2019年第36期9-9,共1页钟正生 
伴随着全球经济数据的下行,以及负利率债券规模的扩大,市场对10年期美债是否会陷入负收益率的讨论越来越多。首先,需要明确各期限美债收益率的含义:以3个月为代表的短期债券收益率可以近似地看作即期利率,基本围绕联邦基金目标利率波动;...
关键词：负利率 债券收益率 即期利率 负相关关系 经济数据 债券规模 利率波动 联邦基金 
利率期限结构的静态比较研究
《时代金融》2017年第2期18-19,共2页王飞婷 
西咸区域金融创新模式与城市发展战略研究。编号:SMXY201610
利率期限结构一直以来是金融领域的研究热点。随着利率市场化进程的不断加快,寻找到一种具有市场代表性的基准利率,从而为固定收益产品的定价提供基础。本文采用NSS模型和多项式样条模型对我国上交所国债的交易数据进行了拟合分析,通过...
关键词：利率期限结构 即期利率 多项式样条法 Nelson-Siegel-Svensson模型 
利率与零息债券定价的理论分析
《商情》2013年第33期208-208,共1页宋晓玉 
债券定价是当前金融市场研究的重要内容之一。本文简述了利率期限结构的基本概念．以及与利率期限结构密切相关的零息债券的定价原理。
关键词：利率期限结构 零息债券 即期利率 
一类非线性的金融模型及其EM数值解被引量：2
《武汉理工大学学报（信息与管理工程版）》2013年第2期262-264,共3页戴璐 汪胜桥 
证明了一类高度非线性的随机微分方程形式的金融模型的解析性质,包括非负全局解的存在唯一性、EM解的收敛性。另外,还说明了基于EM算法的蒙特卡洛模拟可计算各类金融产品的预期收益率。
关键词：随机微分方程 即期利率 依概率收敛 EM方法 蒙特卡洛模拟 
关于无风险利率的探讨被引量：2
《中国资产评估》2012年第10期30-34,共5页王川 
在采用CAPM模型确定折现率时,无风险利率作为折现率的基数,其选取至关重要。笔者在评估实务中发现众多评估师对这一基础问题认识不一,值得探讨。本文就无风险利率选取中有关无风险利率与预期通货膨胀率的关系、到期收益率与即期利率的...
关键词：无风险利率 预期通货膨胀率 CAPM模型 到期收益率 即期利率 品种选择 国债利率 折现率 
利率期限结构的McCulloch三次样条估计法被引量：1
《统计与决策》2012年第17期67-69,共3页严一锋 郭菊娥 
文章采用McCulloch的三次样条方法估计了利率期限结构。经上交所国债交易数据检验,该方法拟合效果较好,操作简便,具有较强的适应性,可以估计不同类型的利率期限结构。
关键词：利率期限结构 三次样条 多项式样条 即期利率 
中国国债利率期限结构Nelson-Siegel族模型实证比较被引量：7
《系统工程》2011年第10期30-34,共5页任姝仪 杨丰梅 周荣喜 
国家自然科学基金资助项目(70701003);中央高校基本科研业务费专项(ZZ1017ZZ1133);北京化工大学学科建设项目
在NS模型和SV模型基础上,概述利率期限结构Neson-Siegel族模型中的N SM模型、FF模型及SF模型,并给出基于遗传算法的求解过程,最后应用上海证券交易所的国债数据实证比较了此类参数模型的拟合水平与灵活性。结果表明FF模型与SF模型的拟...
关键词：利率期限结构 Nelson-Siegel族模型 即期利率 灵活性 
国债利率期限结构模型动态建模实证研究
《中国西部科技》2011年第31期16-17,10,共3页曾黎 
红河学院博士;硕士科研启动项目(XJ1S0923)
本文通过对利率稳定的2004年11月至2006年7月和利率调整频繁的2006年9月至2010年12月这两段时期上海证券交易所国债的交易数据,运用Vasicek和Nelson-Siegel-Svensson利率期限结构模型进行了国债定价的实证分析。结果表明,这两种模型在...
关键词：即期利率 利率期限结构 国债定价 
基于CIR模型的银行间国债市场利率期限结构解析
《商业时代》2011年第21期64-66,共3页王富华 韩俊萌 
随着债券市场的不断发展和利率市场化改革,我国要形成具有代表性的市场基准利率是关键所在。而目前我国对这方面的研究比较欠缺,因此本文将利用国外成熟的动态利率期限结构模型(CIR模型)来研究我国银行间国债市场的利率期限结构。本文...
关键词：利率期限结构 CIR模型 国债 即期利率 
即期利率估计远期利率以及远期利率应用
《决策与信息（下旬）》2010年第11期184-185,共2页胡崇民 
本文根据近期银行存款利率数据,利用拟合收益率曲线求出收益率曲线函数,然后由相关公式求出远期利率关于时间的函数,通过函数我们可以粗略的估计远期利率,然后与国内物价水平等经济变量进行衡量,分析其影响。
关键词：收益率 即期利率 远期利率 CPI 
全选清除导出
共3页<123>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部