利率期限结构的McCulloch三次样条估计法  

作　　者：严一锋[1] 郭菊娥[1] 

机构地区：[1]西安交通大学管理学院,西安710049

出　　处：《统计与决策》2012年第17期67-69,共3页Statistics & Decision

摘　　要：文章采用McCulloch的三次样条方法估计了利率期限结构。经上交所国债交易数据检验,该方法拟合效果较好,操作简便,具有较强的适应性,可以估计不同类型的利率期限结构。

关 键 词：利率期限结构 三次样条 多项式样条 即期利率 

分 类 号：F832.61[经济管理—金融学]