曾黎

作品数：12被引量：35H指数：4
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供职机构：红河学院数学学院更多>>
发文主题：沪深300股指期货VECM现货市场破产概率GRANGER因果检验更多>>
发文领域：经济管理理学电子电信更多>>
发文期刊：《沈阳大学学报（自然科学版）》《中国西部科技》《时代金融》《重庆工商大学学报（自然科学版）》更多>>
所获基金：云南省教育厅科学研究基金国家自然科学基金云南省自然科学基金云南省应用基础研究基金更多>>
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沪深300股指期货、现货及恒生指数关联性研究
《重庆工商大学学报（自然科学版）》2017年第2期48-52,共5页曾黎 李春 
云南省教育厅科学研究基金项目(2013C014);云南省应用基础研究计划项目(2013FZ116)
选取2010年4月至2016年2月沪深300股指期货、现货价格和恒生指数共1 421组数据,运用格兰杰因果检验、VECM等方法分析了它们之间的相互影响。结果表明:沪深300股指期货对恒生指数的增长有较大的负面影响,沪深300指数的增长对恒生指数起...
关键词：平稳性检验 GRANGER因果检验 VECM 方差分解 
沪深300股指期货、现货市场信息传递关系研究:基于非同步交易数据
《时代金融》2016年第21期171-172,共2页曾黎 李春 
云南省教育厅科学研究基金项目(2013C014)
本文运用GARCH及其双变量VAR模型、Grange因果检验等方法研究了沪深300股指期货与现货市场互动关系,包括互动的相对强度、当期与多期滞后关系。结果表明:现货市场对外在的干扰并不敏感,而期货市场对外在的干扰却很敏感;前一天现货收盘...
关键词：沪深300指数 GRANGER因果检验 双变量VAR模型 
一类带干扰稀疏风险模型红利付款现值的研究被引量：3
《西南师范大学学报（自然科学版）》2014年第8期26-30,共5页赵金娥 崔向照 曾黎 
国家自然科学基金项目(11301160);云南省科技厅自然科学研究基金项目(2013FZ116);云南省教育厅科研基金项目(2011C121;2013C014)
对常数红利边界策略下带干扰的稀疏风险模型进行研究,其中保费收入过程为一复合Poisson过程,而索赔计数过程是保单到达过程的p-稀疏过程.得到了直至破产时红利付款现值的期望、矩母函数和n阶矩所满足的积分—微分方程及边界条件.
关键词：常数红利边界 稀疏过程 红利付款 积分-微分方程 
沪深300股指期货、现货市场价格传导研究被引量：3
《重庆工商大学学报（自然科学版）》2013年第10期52-56,共5页曾黎 李春 
云南省自然科学基金项目(2011FZ193);云南省教育厅科研基金(2011C121)
为了研究沪深300股指期货、现货价格的相互引导关系,采用2010年4月16日-2012年12月28日共660个交易日的1 320个数据进行实证分析;研究结果表明:股指期货、现货价格之间存在协整关系,股指期货价格的变动在一期后对现货价格产生影响,而股...
关键词：沪深300股指期货 价格传导 VECM 
随机投资收益率下双二项风险模型的破产概率被引量：2
《红河学院学报》2013年第2期22-24,共3页赵金娥 曾黎 
云南省教育厅科研基金项目(2011C121);红河学院教学建设与教学改革项目(JYJG1112)
本文在考虑随机投资收益率的基础上,对双二项风险模型进行研究,得到了最终破产概率满足的Lundberg不等式以及一般公式.
关键词：投资收益率 风险模型 破产概率 鞅 调节系数 
融合线性、非线性模型的黄金价格预测模型研究被引量：4
《黄金》2013年第3期7-10,共4页曾黎 李春 
国家自然科学基金项目(11161020)
单一的线性模型或单一的非线性模型都难以全面反映黄金价格波动性的全部信息,根据单整自回归移动平均(ARIMA)模型和神经网络(NN)模型的各自特点,以上海黄金交易所黄金现货市场的交易品种Au99.99为研究对象,建立了ARIMA模型融合神经网络...
关键词：黄金价格 神经网络 自回归移动平均模型 融合模型 
影响我国省域第三产业发展因素的实证分析被引量：8
《沈阳大学学报（自然科学版）》2012年第6期80-84,共5页曾黎 李春 
国家自然科学基金资助项目(11161020)
根据2004—2010年中国大陆31个省、直辖市、自治区第三产业发展的相关数据,通过格兰杰因果检验和逐步回归法,筛选出最优的解释变量,建立了识别我国第三产业发展影响因素的多元线性回归模型以及双对数模型.分析结果表明,各地区经济发展...
关键词：第三产业 多元回归分析 双对数模型 
上海银行间同业拆放利率协整分析
《云南民族大学学报（自然科学版）》2012年第2期112-114,129,共4页曾黎 李春 
云南省自然科学基金(2008CD186);红河学院博士;硕士科研启动项目(XJ1S0923)
利用协整检验和单位根检验相关理论,对上海银行间同业拆放利率中8个利率品种之间的关系进行了实证研究.结果显示,除了中长端利率中的(M6,M9)和(M6,Y1)组合外,SHIBOR(Shanghai Interbank Offered Rate)利率其他组合都具备长期均衡的协整...
关键词：同业拆放利率 ADF单位根检验 JOHANSEN协整检验 
国债利率期限结构模型动态建模实证研究
《中国西部科技》2011年第31期16-17,10,共3页曾黎 
红河学院博士;硕士科研启动项目(XJ1S0923)
本文通过对利率稳定的2004年11月至2006年7月和利率调整频繁的2006年9月至2010年12月这两段时期上海证券交易所国债的交易数据,运用Vasicek和Nelson-Siegel-Svensson利率期限结构模型进行了国债定价的实证分析。结果表明,这两种模型在...
关键词：即期利率 利率期限结构 国债定价 
多传感器数据融合的数学方法研究被引量：10
《云南民族大学学报（自然科学版）》2010年第5期321-324,共4页曾黎 蒋沅 
国家自然科学基金(10971120);云南省教育厅科学研究基金(07Y10100)
为了有效融合多个传感器的测量数据,得到准确的融合结果,综合对比了基于关系矩阵应用综合支持度的数据融合方法、基于Bayes理论的数据融合方法和基于分批估计理论的分组融合方法.提出了分批数的大小和与其他测量数据偏差比较大的数据的...
关键词：数据融合 关系矩阵 Bayes理论 分批估计理论 分组融合 
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