随机投资收益率下双二项风险模型的破产概率  

Ruin Probability in the Double Binomial Model with a Random Return on Investment Rates

作　　者：赵金娥[1] 曾黎[1] 

机构地区：[1]红河学院数学学院,云南蒙自661100

出　　处：《红河学院学报》2013年第2期22-24,共3页Journal of Honghe University

基　　金：云南省教育厅科研基金项目(2011C121);红河学院教学建设与教学改革项目(JYJG1112)

摘　　要：本文在考虑随机投资收益率的基础上,对双二项风险模型进行研究,得到了最终破产概率满足的Lundberg不等式以及一般公式.In this paper, by considering the factor of random return on investment rates, the double binomial model is studied, the formula of ultimate probability and Lundberg inequality for the improved model are obtained.

关 键 词：投资收益率 风险模型 破产概率 鞅 调节系数 

分 类 号：O29[理学—应用数学]