一类带干扰稀疏风险模型红利付款现值的研究  

On Discounted Dividend Payments in Thinning Risk Model Perturbed by Diffusion

作　　者：赵金娥[1] 崔向照[1] 曾黎[1] 

机构地区：[1]红河学院数学学院,云南蒙自661199

出　　处：《西南师范大学学报（自然科学版）》2014年第8期26-30,共5页Journal of Southwest China Normal University(Natural Science Edition)

基　　金：国家自然科学基金项目(11301160);云南省科技厅自然科学研究基金项目(2013FZ116);云南省教育厅科研基金项目(2011C121;2013C014)

摘　　要：对常数红利边界策略下带干扰的稀疏风险模型进行研究,其中保费收入过程为一复合Poisson过程,而索赔计数过程是保单到达过程的p-稀疏过程.得到了直至破产时红利付款现值的期望、矩母函数和n阶矩所满足的积分—微分方程及边界条件.In this paper ,the perturbed risk model with a constant dividend barrier strategy has been consid-ered ,in w hich the aggregate premium process is a compound Poisson process and the claim number process is a p-thinning process of the premium arriving number process .The integral-differential equations with boundary conditions for the expectation ,the moment generating function and the n the moment of the dis-counted dividend payments until ruin are obtained .

关 键 词：常数红利边界 稀疏过程 红利付款 积分-微分方程 

分 类 号：O211.67[理学—概率论与数理统计]