任姝仪

作品数：2被引量：11H指数：2
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供职机构：北京化工大学更多>>
发文主题：利率期限结构实证比较即期利率灵活性中国国债更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《系统工程》《系统工程理论与实践》更多>>
所获基金：中央高校基本科研业务费专项资金国家自然科学基金更多>>
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中国国债利率期限结构Nelson-Siegel族模型实证比较被引量：7
《系统工程》2011年第10期30-34,共5页任姝仪 杨丰梅 周荣喜 
国家自然科学基金资助项目(70701003);中央高校基本科研业务费专项(ZZ1017ZZ1133);北京化工大学学科建设项目
在NS模型和SV模型基础上,概述利率期限结构Neson-Siegel族模型中的N SM模型、FF模型及SF模型,并给出基于遗传算法的求解过程,最后应用上海证券交易所的国债数据实证比较了此类参数模型的拟合水平与灵活性。结果表明FF模型与SF模型的拟...
关键词：利率期限结构 Nelson-Siegel族模型 即期利率 灵活性 
带有惩罚项的多项式样条函数利率期限结构模型实证比较被引量：6
《系统工程理论与实践》2011年第4期735-739,共5页杨丰梅 任姝仪 周荣喜 
国家自然科学基金(70701003;70801003);中央高校基本科研业务费专项资金(ZZ0915;ZZ1017);北京化工大学学科建设项目
针对多项式样条函数利率期限结构模型在曲线近端存在过度拟合的问题,首先提出了带惩罚项的自适应半参数回归方法来确定拟合函数的未知参数,同时应用广义交叉验证法确定正则化参数,并利用遗传算法求解惩罚因子的最优值.其次与多项式样条...
关键词：利率期限结构 惩罚函数 GCV方法 遗传算法 
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