修正久期

作品数：18被引量：17H指数：1
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银行间市场现券交易价格偏离度研究——以中小型商业银行为例被引量：1
《金融理论与教学》2020年第1期56-59,62,共5页王楠 
为有效落实302号文对债券市场参与者审慎设置价格偏离指标的要求,强化操作风险管理,研究结合中小型商业银行现券交易的特点及风险偏好程度,选取银行间市场现券交易样本,分析市场参与者价格偏离容忍度,进而得出不同修正久期债券所对应的...
关键词：异常交易 修正久期 中债估值 阈值 风险管理 
财务管理教学中基于Excel的债券久期动态计算模型设计
《内蒙古教育（C）》2016年第7期81-81,88,共2页邹勇燕 
在财务管理教学过程中,久期是衡量债券利率风险的重要指标,但久期存在计算工作量大、计算过程烦琐的问题,本文通过利用Excel软件建立债券久期动态计算模型,只需输入债券基本参数,就可以自动计算债券的久期,提高了计算效率。
关键词：EXCEL 债券 麦考雷久期 修正久期 
财务管理教学中基于Excel的债券久期动态计算模型设计
《职教研究》2016年第2期35-37,共3页邹勇燕 
在财务管理教学过程中,久期是衡量债券利率风险的重要指标,但久期存在计算工作量大、计算过程繁琐的问题,本文通过利用Excel软件建立债券久期动态计算模型,只需输入债券基本参数,就可以自动计算债券的久期,极大提高了债券久期的计算效率。
关键词：EXCEL 债券 麦考雷久期 修正久期 
我国国债期货套期保值模型研究被引量：1
《时代报告（学术版）》2015年第1期215-216,共2页侯亦洪 
国债期货作为重要的规避利率风险的工具，研究其所适用的套保模型具有重大价值，所以本文通过使用OLS、ECM、修正久期模型来对中国国债期货与现货之间的套保绩效进行分析。结果发现目前国债期货的套保绩效相对有限，在这样的背景下，修...
关键词：国债期货 套期保值 OLS ECM 修正久期 
债券久期和凸性的计算方法探讨
《电子科技大学学报（社科版）》2014年第2期34-38,共5页蒋崇辉 马永开 
国家自然科学基金青年项目(71101019));教育部博士点基金项目(20100175110017);中央高校基本科研业务费(ZYGX2009J117)
通过分析比较债券的麦考利久期和修正久期在概念和计算方法上的差异,指出修正久期才是债券和债券组合风险管理的核心工具,当利率变化幅度较大的情况下,债券的凸性应该被纳入以改善修正久期的业绩。由于附息债券或债券组合均可被分解为...
关键词：修正久期 凸性 零息债券 债券组合 
基于三种久期模型的债券价格利率敏感性:预测与实证
《经济视野》2013年第4期-,共5页谢懿 
本文详述了修正久期模型,修正久期与凸性模型和指数久期模型各自的特点,探讨了模型演变的内在逻辑,同时比较了三种久期模型的优缺点.然后利用债券定价公式和三种久期模型来比较到期收益率的变化对于理想债券价格的影响,并基于中国国债...
关键词：修正久期 凸性 指数久期 
债券组合利率敏感性的测度:久期
《商情》2012年第22期-,共1页龙华根 
通常情况下,长期债券比短期债券对利率波动更为敏感.久期是一种定性分析债券组合对利率敏感性的方法,因此久期成为利率风险暴露程度的重要测度指标。
关键词：久期 利率敏感性 债券价格变化 修正久期 
修正久期—凸度模型在商业银行利率风险管理中的应用
《现代商业》2009年第20期25-26,共2页宗玮 
随着我国利率市场化进程的加快,利率波动的频率和幅度更难以预测,这将使商业银行面临更大的利率风险,利率风险将逐步成为商业银行的主要风险,因此加强对利率风险的管理和控制十分重要。本文首先给出了久期和凸度的概念,然后分析了传统...
关键词：久期 修正久期 凸度 免疫 利率风险管理 
Excel在债券利率风险度量中的应用——以05华能债为例分析被引量：1
《中国管理信息化》2009年第4期34-37,共4页孙晓琳 
本文以05华能债为例,将Excel运用到债券利率风险的度量中,不仅提高了计算的效率与质量,而且还有利于增强投资者对债券市场中投资决策参考标准的理解。
关键词：EXCEL 债券 修正久期 凸性 
久期—凸度技术与商业银行利率风险免疫策略被引量：1
《中国商界》2009年第1期7-8,共2页杨洋 李强 
我国利率市场化的深入使得利率风险成为了影响商业银行绩效的重大风险.本文深入分析了久期、修正久期及凸度技术,建立商业银行利率风险管理的久期-凸度模型,研究了商业银行利率风险免疫策略,为商业银行管理利率风险,实现赢利和安全经营...
关键词：修正久期 凸度技术 商业银行管理 银行利率 利率风险管理 风险免疫策略 利率市场化 重大风险 银行绩效 凸度模型 安全经营 赢利 借鉴 分析 
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