债券组合利率敏感性的测度:久期  

作　　者：龙华根[1] 

机构地区：[1]西南财经大学经济数学学院

出　　处：《商情》2012年第22期-,共1页

摘　　要：通常情况下,长期债券比短期债券对利率波动更为敏感.久期是一种定性分析债券组合对利率敏感性的方法,因此久期成为利率风险暴露程度的重要测度指标。

关 键 词：久期 利率敏感性 债券价格变化 修正久期 

分 类 号：F[经济管理]