我国国债期货套期保值模型研究  

作　　者：侯亦洪 

机构地区：[1]浙江工商大学金融学院浙江杭州3100l8

出　　处：《时代报告（学术版）》2015年第1期215-216,共2页Time report

摘　　要：国债期货作为重要的规避利率风险的工具，研究其所适用的套保模型具有重大价值，所以本文通过使用OLS、ECM、修正久期模型来对中国国债期货与现货之间的套保绩效进行分析。结果发现目前国债期货的套保绩效相对有限，在这样的背景下，修正久期模型表现明显优于OLS、ECM模型，故在使用国债期货套保时，应当使用修正久期模型来计算套保比率。

关 键 词：国债期货 套期保值 OLS ECM 修正久期 

分 类 号：F832.5[经济管理—金融学]