久期—凸度技术与商业银行利率风险免疫策略  

作　　者：杨洋[1] 李强[2] 

机构地区：[1]云南大学发展研究院 [2]西南财经大学证券与期货学院

出　　处：《中国商界》2009年第1期7-8,共2页Business China

摘　　要：我国利率市场化的深入使得利率风险成为了影响商业银行绩效的重大风险.本文深入分析了久期、修正久期及凸度技术,建立商业银行利率风险管理的久期-凸度模型,研究了商业银行利率风险免疫策略,为商业银行管理利率风险,实现赢利和安全经营提供借鉴.

关 键 词：修正久期 凸度技术 商业银行管理 银行利率 利率风险管理 风险免疫策略 利率市场化 重大风险 银行绩效 凸度模型 安全经营 赢利 借鉴 分析 

分 类 号：F72[经济管理—产业经济]