马尔可夫调制

作品数：36被引量：19H指数：3
导出分析报告
相关领域：理学电子电信更多>>
相关作者：刘德志赵奇杰张伟王伟杨桂元更多>>
相关机构：中南大学南京财经大学安徽财经大学宁波大学更多>>
相关期刊：《应用概率统计》《重庆工商大学学报（自然科学版）》《南京师大学报（自然科学版）》《咸阳师范学院学报》更多>>
相关基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金浙江省自然科学基金宁波市自然科学基金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
带扰动的多阈值马尔可夫调制风险模型中的Gerber-Shiu函数
《湖南理工学院学报（自然科学版）》2023年第3期1-7,共7页魏世鸿 江五元 
湖南省自科基金项目(2020JJ4329);湖南省社科基金项目(18YBA198);湖南省研究生科研创新项目(CX20211200)。
构建一类带扰动的具有多层红利策略的马尔可夫调制风险模型,其中索赔发生次数和索赔金额由外部离散时间马尔可夫链调节,得到Gerber-Shiu函数满足的带边界条件的积分-微分方程,利用拉普拉斯变换,对方程进行求解.假设索赔数量分布属于有...
关键词：GERBER-SHIU函数 多阈值红利策略 马尔可夫调制风险模型 积分-微分方程 
马尔可夫调制的中立型随机动力系统的p阶稳定性
《应用数学进展》2023年第6期2630-2638,共9页张新文 
本文研究了一类马尔可夫调制的中立型随机动力系统的p阶稳定性。主要通过使用巴拿赫不动点定理、一些不等式、解算子和随机分析技术,得出了这类由马尔可夫调制的中立型随机动力系统的p阶稳定性的充分条件。提高和改进了一些相关文献的...
关键词：巴拿赫不动点 稳定性 中立型随机动力系统 马尔可夫调制 
马尔可夫调制的双分数布朗运动环境下重置期权的定价
《淮阴师范学院学报（自然科学版）》2021年第2期105-112,共8页陆恬依 
研究了马尔可夫调制的双分数布朗运动模型下重置期权的定价问题,假设期望收益率、无风险利率和波动率均跟随时间变化,并由连续时间的马尔可夫链来描述,利用保险精算定价方法,得到了马尔可夫调制的双分数布朗运动环境下重置期权的看涨、...
关键词：重置期权 双分数布朗运动 保险精算 马尔可夫调制模型 
两因素马尔可夫调制的随机波动模型下的期权定价被引量：2
《南京师大学报（自然科学版）》2019年第4期31-38,共8页刘雪汝 李美红 田凡 刘国祥 
国家自然科学基金(61374080)
研究了风险资产是由两因素马尔可夫调制的随机波动过程驱动的期权定价.第一个波动因素由CIR模型驱动,第二个波动因素、市场利率和股票回报率是由连续时间的马尔可夫过程驱动.连续时间的马尔可夫链用来描述经济状态.由两因素马尔可夫调...
关键词：期权定价 状态转换 Esscher变化 两因素随机波动因素 马尔可夫过程 
马尔可夫调制的双分数布朗运动模型下亚式期权定价被引量：5
《重庆工商大学学报（自然科学版）》2019年第1期73-77,共5页宋瑞丽 李旭 王伟 
国家自然科学基金资助项目(11201221);江苏省自然科学基金(BK2012468);江苏省研究生科研与实践创新项目(KYCX17_1205)
针对一种新的增量随机过程——马尔可夫调制的双分数布朗运动,基于可靠性数学思想,利用测度变换技巧将实际概率测度变换成等价鞅测度,研究了在此模型下连续时间的固定价格亚式期权定价问题;通过亚式期权所满足的概率密度转移函数,将经...
关键词：马尔可夫调制 双分数布朗运动 亚式期权 等价鞅测度 
马尔可夫调制的随机时滞IS-LM模型的随机稳定性仿真
《统计学与应用》2018年第1期1-6,共6页周路军 
教育部人文社会科学研究一般项目(11YJCZH259)。
本文研究了标准随机IS-LM模型处于税收过程中存在时滞及二元离散状态值的马尔可夫链随机性波动环境中,在给定参数条件下通过利用随机稳定性方法探讨了马尔可夫调制的标准随机时滞IS-LM模型的指数稳定性行为,得到了解的仿真结果。
关键词：IS-LM模型 随机时滞微分方程 马尔可夫链 稳定性 
马尔可夫调制的Kaldor-Kalecki模型的随机稳定性仿真研究
《世界经济探索》2017年第4期109-114,共6页周路军 
教育部人文社会科学研究一般项目资助(11YJCZH259)。
本文研究了经济周期模型受到随机性波动及两状态马尔可夫链切换的影响,通过利用随机稳定性方法探讨了在给定参数条件下的具有时滞的Kaldor-Kalecki模型的稳定性行为,得到了解的稳定性的仿真结果。
关键词：Kaldor-Kalecki模型 随机微分方程 时滞 马尔可夫链 稳定性 
马尔可夫调制几何布朗运动下的亚式期权定价
《吉首大学学报（自然科学版）》2016年第6期20-25,共6页刘园园 
江苏省自然科学基金资助项目(BK2012468);江苏省高校自然科学基金资助项目(14KJD110003)
研究了马尔可夫调制的几何布朗运动模型下亚式期权的定价问题.当风险资产的价格过程满足马尔可夫调制的几何布朗运动时,通过鞅方法和偏微分法,分别得到具有固定执行价格的亚式期权的定价公式和期权价值满足的偏微分方程组.
关键词：几何布朗运动 马尔可夫调制模型 亚式期权 定价 
具有时变马尔可夫调制服务速率的M2M小数据业务排队分析模型
《吉林大学学报（工学版）》2015年第3期966-972,共7页迟学芬 胡广 陈洁 董雯 王春悦 
吉林省科技发展计划项目(20130413052GH)
将机器类通信(M2M)监控视频类业务(SVS)优先占用网络带宽时,网络对M2M小数据类业务(SDS)的服务过程抽象为时变马尔可夫调制服务率的包级排队系统,研究了网络对SDS的服务能力以及SVS对SDS的制约。求解了叠加在SDS随机到达过程上的多态马...
关键词：通信技术 通信网络建模 机器类通信 BETA分布 时变服务率 马尔可夫过程 排队论 
马尔可夫调制飞蝇模型平衡点x*=1/blnr(t)/c稳性
《咸阳师范学院学报》2015年第2期46-48,共3页王众 
湖南省教育厅科研基金项目(13C161)
将Nicholson飞蝇模型推广到带Markov调制的情形,并研究了该模型的平衡点问题,得到了平衡点x*=1/blnr(t)/c随机稳定性的一个充分条件。最后通过实例验证了结果。
关键词：Nicholson飞蝇模型 随机环境 随机稳定性 
全选清除导出
共4页<1234>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部