股指现货

作品数：34被引量：115H指数：6
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相关领域：经济管理更多>>
相关作者：林祥友代宏霞杨瑞杰张向丽周仁才更多>>
相关机构：成都理工大学西南财经大学上海财经大学对外经济贸易大学更多>>
相关期刊：《经济与管理评论》《经济研究导刊》《金融经济（下半月）》《国际商务（对外经济贸易大学学报）》更多>>
相关基金：教育部人文社会科学研究基金国家自然科学基金上海市“科技创新行动计划”福建省社会科学规划项目更多>>
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我国股指期现货市场流动性多重分形波动及其预测研究
《运筹与管理》2024年第12期217-223,I0097-I0100,共11页燕汝贞 张菁洋 吴栩 朱文龙 
中国博士后科学基金面上项目(2022M720545);国家自然科学基金青年基金项目(71903017);四川省自然科学基金面上项目(2023NSFSC0523);成都市软科学项目(2023-RK00-00127-ZF);成都市哲学社会科学规划项目(NY0520231285);成都理工大学“双一流”建设哲学社会科学重点建设项目(ZDJS202201)。
在传统有效市场分析框架下,市场流动性波动特征不容易进行准确刻画和分析,流动性预测有效性和准确性也无法得到充分保障。在分形市场假说下,利用多重分形去趋势波动分析法(MF-DFA)与多重分形去趋势交叉相关性分析法(MF-DCCA),研究我国...
关键词：流动性 多重分形 股指期货 股指现货 
我国股指期现货套期保值效率研究被引量：1
《产业与科技论坛》2020年第1期90-91,共2页陈琴 
2019年度贵州省科技厅项目(编号:黔科合基础[2019]1050号)研究成果.
本文基于我国沪深300、上证50以及中证500股指期货并利用OLS和GARCH模型分别对沪深300、上证50以及中证500股指现货进行套期保值效率的比较研究。本文应用OLS方法和GARCH模型做套期保值的效果研究表明,股指期货具有较强的套期保值功能,...
关键词：套期保值 股指期货 股指现货 
股指期货市场价格发现功能的实证研究
《市场周刊》2019年第6期131-132,共2页尹俊茜 
股指期货的价格发现功能是投资者热衷于股指期货投资的一个主要原因,利用我国沪市股指期货和现货的指数对股指期货的市场价格发现功能进行实证研究,以此来分析我国股指期货的价格发现功能的强弱。总体而言,我国的股指期货仍具备较强的...
关键词：股指期货 股指现货 价格发现功能 
支持向量机在股指现货和衍生品关系建模中的应用被引量：2
《数学的实践与认识》2019年第10期308-320,共13页董子静 赵朝熠 石茂国 郑鹤林 
国家创新训练项目
首先按照先前学者的思路,利用传统的向量自回归-误差修正(VECM)模型进行分析,结果发现期货对现货有明显的引领效应.但若对特定的异常时段进行分析,期货引领现货的效应有所减弱但仍比较明显.考虑到VECM模型自身存在的一些问题,又尝试了...
关键词：支持向量机 向量自回归-误差修正模型 遗传算法 最优热路径方法 期货与现货 
沪深300股指期现货市场的交易竞争与价格发现的关系研究被引量：7
《管理评论》2019年第2期3-16,共14页林祥友 王瑶 何帅 代宏霞 
教育部人文社科青年基金项目(17YJC790168);四川省省属高校科研创新团队建设计划项目(18TD0016);成都理工大学社科重点项目(YJ2017-NS003)
以我国沪深300股指期现货市场为研究对象,从交易规模方面采用Lotka-Volterra模型检验沪深300股指期现货市场的交易竞争,从交易价格方面采用向量自回归模型、向量误差修正模型检验沪深300股指期现货市场的价格发现速度,采用永久短暂模型...
关键词：股指期货 股指现货 交易竞争 价格发现 
中国股指期货跳跃对股指现货跳跃的影响研究——基于同步与延伸交易的视角被引量：11
《管理科学学报》2018年第8期64-82,共19页王明涛 孙西明 陈云 
国家自然科学基金重大研究计划重点资助项目(91546202);上海市科委"科技创新行动计划"资助项目(14511107202;15511107302)
利用沪深300股价指数及其当月期货连续合约5分钟高频数据,基于logit和回归模型分析了股指期货同步及延伸交易时段价格跳跃对股指现货跳跃的影响,并检验了不同市场行情下结论的差异.研究结果表明:股指期货同步及提前交易时段价格跳跃对...
关键词：股指期货 股指现货 跳跃 同步及延伸交易 
高频股指期货对现货价格发现功能的实证检验被引量：6
《统计与决策》2018年第4期148-152,共5页谢世清 杨雯婷 
文章选取沪深300股指期货和现货2013年7月22日至2016年7月22日1分钟频率的价格数据作为研究对象。利用VAR建模发现,期货市场价格信息领先现货市场6分钟;利用格兰杰检验,发现期货现货价格之间有显著的双向格兰杰因果关系;利用协整检验,...
关键词：股指现货 股指期货 价格传导 VAR-BEKK-GARCH 
基于VEC模型的股指期货与现货价格关系研究被引量：1
《重庆理工大学学报（自然科学）》2017年第6期191-197,共7页杨克磊 李智 
介绍了VEC模型及其相关部分理论,并在此基础上研究了我国的沪深300现货市场和股指期货的价格关系。通过Granger因果关系的检验、协整性的检验、脉冲响应函数分析和方差分解的分析发现:沪深300现货价格和股指期货价格之间存在着单向的Gra...
关键词：股指期货 股指现货 价格关系 
股指期货对股指现货的冲击效应实证研究
《金融经济（下半月）》2017年第2期116-118,共3页高凡 张筱峰 
教育部人文社会科学研究项目:沪深300股指期货与股票跨市场监管研究
股指期货功能的发挥建立在股指期货与现货市场价格形成有效互动、引导关系的基础之上,本文通过观察基差序列,将样本分为两个平稳期和波动期两个阶段,通过Granger因果关系检验、脉冲响应分析和方差分解结果发现,在平稳期,股指期货价格对...
关键词：沪深300指数 股指期货 助涨助跌 
我国股指期货与股指现货联动性的实证研究——基于价格先行性、波动先行性与无套利性视角被引量：6
《国际商务（对外经济贸易大学学报）》2016年第2期89-100,共12页杨瑞杰 张向丽 
一直以来,有关我国股指期货与股指现货联动性的研究缺乏全面性,通常只研究价格因素或是波动因素,且对波动先行性所采用的研究方法过于笼统、陈旧而不精细;此外,均未考虑无套利性这一重要特点。本文作者采用中证500ETF及其对应的中证500...
关键词：股指期货 股指现货 价格先行性 波动先行性 无套利性 
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