正反馈交易

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股票市场正反馈交易的空间溢出效应——基于新冠疫情冲击的计量检验
《东北大学学报（自然科学版）》2024年第3期449-456,共8页田树喜 丁秀瑜 王健 
国家自然科学基金资助项目(71971048).
利用空间自相关正反馈交易模型,对新冠疫情爆发前后国际股票市场的正反馈交易进行了检验.结果表明,新冠疫情爆发后国际股票市场正反馈交易显著增强并呈现空间相关特征.相关国家反危机的调控措施,虽然一度抑制了股票市场下行,但同时强化...
关键词：股票市场 外推性预期 正反馈交易 新冠疫情 空间溢出效应 
股指期货交易、融券限制与股市波动——基于期货市场正反馈交易的实证被引量：1
《金融监管研究》2023年第3期17-36,共20页刘小菁 尹亦闻 
本文以2015年8月A股市场股指期货交易限制政策的实施与2017—2019年间四次逐步放松限制政策事件作为准自然实验,实证检验了股指期货交易限制政策对股指期现货市场正反馈交易的影响。检验结果表明:股市异常波动时期,股指期货交易限制同...
关键词：股指期货 交易限制政策 正反馈交易 融券限制政策 
股指期货市场正反馈交易的空间溢出效应
《东北大学学报（社会科学版）》2022年第5期16-21,66,共7页田树喜 晏雪 张博 
利用拓展的正反馈交易模型,对12个国家股指期货市场的正反馈交易进行了联合检验,结果表明,相关国家股指期货市场的正反馈交易存在显著的空间溢出效应。进一步对新冠肺炎疫情窗口期的计量检验表明,相关国家量化宽松的反危机措施虽然抑制...
关键词：股指期货 正反馈交易 空间溢出效应 量化宽松 
融券卖空机制、转融券扩容与正反馈交易行为——基于A股市场基金的分析
《上海市经济管理干部学院学报》2021年第5期18-31,共14页平川 杨宏涛 
使用MT指标度量基金正反馈交易的强度,以2013年两次转融券扩容为自然实验,基于当前融券交易制度渐进开展的特殊条件,探究融券卖空机制是否对A股市场基金正反馈交易行为具有抑制作用。使用双重差分方法对转融券扩容前后转融券标的股票与...
关键词：融券卖空机制 自然实验 正反馈交易行为 转融券扩容 
陆港通制度对A股市场投资者正反馈交易行为影响研究被引量：1
《新金融》2021年第3期32-36,共5页张金清 刘小菁 
国家自然科学基金资助项目:经济增速下滑风险下我国商业银行最低流动性水平的确定(71771056)。
为考察陆港通制度对A股市场投资者正反馈交易行为的影响,本文基于Schuppli和Bohl(2010)的正反馈交易模型,以陆港通制度实施作为准自然实验,利用2010年4月至2020年9月间A股相关股票指数收益率数据为样本进行实证分析,结果表明:陆港通标...
关键词：资本市场 正反馈交易行为 陆港通制度 准自然实验 
融券卖空机制、转融券扩容与正反馈交易行为——基于A股市场基金的分析
《西部金融》2021年第1期40-51,共12页陈玲弟 平川 
本文使用MT指标度量基金正反馈交易的强度,以2013年两次转融券扩容为自然实验,探究融券卖空机制是否对A股市场基金正反馈交易行为具有抑制影响。实证研究发现,融券卖空机制对基金正反馈交易行为具有显著抑制作用,在波动率更高或市值更...
关键词：融券卖空机制 自然实验 正反馈交易行为 转融券扩容 
融券卖空机制、转融券扩容与正反馈交易行为——基于A股市场基金的分析
《华北金融》2021年第1期49-63,共15页平川 杨宏涛 
本文使用MT指标度量基金正反馈交易的强度,以2013年两次转融券扩容为自然实验,探究融券卖空机制对A股市场基金正反馈交易行为是否具有抑制影响,实证研究发现融券卖空机制对基金正反馈交易行为具有显著抑制作用,在波动率更高或市值更大...
关键词：融券卖空机制 自然实验 正反馈交易行为 转融券扩容 
融券卖空机制、转融券扩容与正反馈交易行为——基于A股市场基金的分析被引量：2
《浙江金融》2021年第1期14-25,47,共13页平川 杨宏涛 
本文使用MT指标度量基金正反馈交易的强度,以2013年两次转融券扩容为自然实验,探究融券卖空机制是否对A股市场基金正反馈交易行为是否具有抑制影响,实证研究发现融券卖空机制对基金正反馈交易行为具有显著抑制作用,在波动率更高或市值...
关键词：融券卖空机制 自然实验 正反馈交易行为 转融券扩容 
股指期货对股票市场正反馈交易的影响——基于中国A股市场的计量检验被引量：2
《东北大学学报（自然科学版）》2020年第12期1794-1799,共6页田树喜 胡靖雪 孙荧 王健 
国家自然科学基金资助项目(71971048);辽宁省社会科学基金资助项目(LNKX2019-2020B02).
利用非对称GARCH模型和正反馈交易模型,对中国A股市场的正反馈交易进行了计量检验.结果表明:股指期货推出后,股票现货市场的正反馈交易减弱,但正反馈交易减弱的原因并不在于市场信息效率的提升,而是由于正反馈交易由股票现货市场转移至...
关键词：股指期货 股票市场 正反馈交易 信息效率 风险偏好 
融券卖空机制抑制了A股市场基金的正反馈交易行为吗?--基于转融券扩容自然实验的实证分析
《上海金融》2020年第12期29-37,73,共10页张金清 刘小菁 
国家自然科学基金资助项目“经济增速下滑风险下我国商业银行最低流动性水平的确定”(71771056);国家自然科学基金资助项目“我国上市公司大股东违规的行为监测与风险评估”(71471043)对本文的资助。
针对融券卖空机制是否抑制A股市场中基金正反馈交易行为的问题,本文采用Shu(2009)的MT指标度量基金正反馈交易强度,以2013年两次转融券扩容事件作为自然实验进行实证检验。研究表明:融券卖空机制显著抑制了基金正反馈交易行为;在波动率...
关键词：融券卖空机制 正反馈交易行为 自然实验 
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