期铜价格

作品数：31被引量：108H指数：5
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2023年上半年铜市场分析及下半年展望
《中国有色金属》2023年第14期40-41,共2页王晓旭 李志梅 
2023年,部分国外经济体面临通胀、金融风险压力;国内面临内需恢复不充分、消费和投资增势减弱等问题。预计下半年LME三个月期铜价格主要波动区间为7 500~8 700美元/吨,SHFE三个月期铜价格主要波动区间为60 200~69 800元/吨。2023年,部...
关键词：波动区间 期铜价格 LME 内需 通胀 消费和投资 金融风险压力 SHFE 
主流期货商品价格大幅波动对我国经济的影响与对策被引量：1
《质量与市场》2021年第24期181-183,共3页梅洁琳 
2020年以来期货市场价格大幅波动,本文通过分析几种主要期货品种:铜,铁矿石,原油。来研究期货市场大幅波动对我国经济发展的影响,与提出应对措施。
关键词：期货对冲 期铜价格 铁矿石品位 上海原油交易所 
沪铜期货价格高频波动率及影响分析——基于马尔科夫状态转换模型被引量：1
《曲靖师范学院学报》2019年第3期1-6,共6页孙丽萍 杨筠 
将沪铜期货价格分为上涨和下跌两种情形,应用RS-EGARCH,将沪铜期货收益率分为高和低两种波动状态,从动态角度阐释沪铜期货价格的波动特性.结果显示:沪铜的收益率序列具有较强的滞后效应;成交量对收益率有正向影响,持仓量对其有负向影响...
关键词：期铜价格 波动率 RS-EGARCH模型 
基于高频数据的沪铜期货价格预测模型研究被引量：1
《曲靖师范学院学报》2018年第6期9-14,共6页孙丽萍 
基于对我国期货市场投机过度和换手率畸高的现状的考虑,选取上海期货交易所铜期货价格指数日内每5分钟高频数据,建立沪铜期货价格预测模型.从各模型的预测指标来看,GARCH模型最优,其平均相对误差为7. 89%,泰尔不等系数为0. 0006,协变率...
关键词：期铜价格 GARCH模型 量化交易策略 
期铜价格对相关股价传导机制研究——基于实体效应与行业效应的分析被引量：1
《价格理论与实践》2017年第9期76-79,共4页饶育蕾 袁玫 鲍玮 
国家自然科学基金青年项目(项目编号:71301169);国家自然科学基金项目(项目编号:71071166)的资助
近年来,大宗商品表现出越来越强的金融属性。铜作为重要的工业原料,其价格波动对相关上市公司股价的影响不断增强。本文通过构建三种铜价敏感度指标,实证检验铜价对公司股价的冲击是直接来源于公司利润变动引起的实体效应还是来源于投...
关键词：期铜价格 实体效应 行业效应 敏感度 
金融化背景下基本金属价格影响因素的动态分析
《现代经济信息》2017年第1期296-297,共2页谌妙 
本文通过构建广义脉冲响应函数、方差分解等方法,采用2004~2013年的月度数据,以铜为例,系统考察了核心金融因素,投机与广义美元指数对国际期铜价格的动态影响,并加入"中国因素"作对比分析,结果显示:广义美元指数对国际期铜价格的影响最...
关键词：金融化 基本金属 期铜价格 影响因素 
我国期铜价格影响因素的实证研究
《商》2016年第17期286-286,271,共2页汪豆豆 
随着资本市场的发展,期铜价格的波动对社会经济的影响越来越重要,故研究期铜价格的影响因素具有重大意义。本文把影响因素分为宏观经济形势、供求关系和相关市场因素三个方面,有针对性地选取指标,用stata11.0对这些指标和期铜价格作相...
关键词：期铜价格 影响因素 逐步回归 
金融因素对期铜价格波动影响的实证研究被引量：5
《中南大学学报（社会科学版）》2015年第2期124-129,共6页朱学红 冯宇文 郭尧琦 
国家社会科学基金重大项目(13&ZD169);教育部人文社会科学研究项目(13YJAZH149);湖南省自然科学基金资助项目(12JJ4077)
采用VEC模型和EGARCH模型实证研究金融因素和沪铜期货价格之间的关系,传导分析结果显示:汇率、外汇储备和货币供给量的变动通过不同的传导方式对期铜价格产生影响,在短期内各变量的变动均会使得期铜价格产生较明显的波动;而从长期来看,...
关键词：期铜价格 汇率 外汇储备 货币供应量 VEC模型 EGARCH模型 
我国货币政策对大宗商品价格的动态影响研究被引量：4
《财务与金融》2015年第1期7-12,6,共7页陈文 
本文基于2001年12月至2013年12月的月度数据,以铜为例,运用协整理论、脉冲响应函数和方差分解,研究了我国货币政策变量,M1、M2、利率、信贷与大宗商品价格的长期均衡与短期动态关系,结果表明,期铜价格与货币政策变量之间存在着长期的均...
关键词：货币政策 大宗商品 期铜价格 
中国期铜价格波动成因的实证研究被引量：1
《经营管理者》2014年第26期202-203,共2页吴伊玲 张玉 
江西省社科规划项目“江西地质资源开采企业套期保值策略研究(12YJ50)”
构建VAR模型和VECM模型,研究了美元指数、伦敦期铜价格等国际指标、居民消费指数以及采购经理指数对中国期铜价格的影响。基于协整检验和脉冲响应函数等计量分析发现美元指数、伦敦期铜价格及国内宏观经济指标与我国期铜价格存在长期均...
关键词：期铜价格 VAR模型 协整检验 误差修正模型 
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