大豆期货市场

作品数：49被引量：259H指数：7
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相关机构：上海邦成粮油发展有限公司陕西师范大学上海对外经贸大学中国科学技术大学更多>>
相关期刊：《中国商论》《中国市场》《商业经济》《中国农学通报》更多>>
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经济政策不确定性对大豆期货市场高质量发展的影响研究——基于TVP-VAR和TVP-VAR-DY模型被引量：2
《金融监管研究》2024年第4期94-114,共21页高祥晓 卢秀茹 
国家社会科学基金项目“村镇银行‘支农支小’的治理制度适应性、经营效率与风险关系研究”(项目编号:20BJY156)的资助。
期货市场高质量运行是其有效发挥价格发现和风险规避功能的前提。面对经济政策调整带来的不确定性,大豆期货市场能否有效抵御冲击,确保自身高质量运行显得极为重要。本文基于2000年1月—2022年6月经济政策不确定性指数和大豆期货市场数...
关键词：经济政策不确定性 大豆期货 市场质量 
基于动态模型平均的大豆期货市场风险溢出研究被引量：7
《中国管理科学》2023年第12期1-10,共10页叶五一 李艾琳 焦守坤 
国家自然科学基金资助面上项目(72371230,71973133);安徽省杰出青年基金资助项目(2208085J41)。
针对农产品期货市场风险规避问题,研究极端情况下中美大豆期货市场间的风险溢出效应具有重要意义。本文结合动态模型平均方法与局部分位数条件风险价值法,研究了受政策实施和经济环境变化影响的美国大豆期货市场对中国大豆期货市场的风...
关键词：大豆期货 风险溢出效应 CoVaR 动态模型平均 
贸易战、疫情冲击与市场关联性——对中美大豆期货市场溢出效应的分阶段检验被引量：2
《农村金融研究》2021年第3期39-47,共9页商海岩 李淑楠 
国家社科基金项目“乡村产业结构演进的绿色发展效应及路径设计研究”(编号:20BJL039);山东社科规划基金项目“互联网嵌入服务业生态的模式演进及培育政策研究:以山东为例”(编号:18CJJJ20)的支持
中美之间大豆交易受到了贸易战与新冠病毒的冲击,市场上大豆的期货价格关联性变得更加复杂。出于粮食安全、中美贸易平衡等原因,我国积极推出了大豆补贴、贸易平衡等政策,以应对新冠疫情的冲击并强化中美大豆价格的差异性,从而进一步影...
关键词：大豆期货价格 溢出效应 中美贸易战 疫情冲击 GARCH模型 
新形势下增加大豆进口来源保障油料供给研究被引量：6
《中国粮食经济》2020年第4期69-71,共3页周冠华 刘冬竹 曹智 周惠 王辽卫 郑祖庭 谌琴 齐驰名 
中美经贸摩擦以来,各方采取有力措施积极应对,我国大豆市场运行总体平稳,但大豆市场对外依存度过高、进口来源高度集中等问题进一步显现。在中美关系深刻变化、经贸摩擦趋于常态、贸易保护主义抬头、国际贸易秩序面临挑战的背景下,需要...
关键词：大豆进口 大豆种植 大豆期货市场 新形势下 
贸易摩擦视角下中美大豆期货市场波动溢出效应分析
《粮食经济研究》2020年第2期1-17,共17页赵霞 袁洁薇 
国家自然科学基金面上项目(71871110);江苏高校哲学社会科学研究一般项目(2019SJA0265)
中国作为美国大豆的主要出口国,中美大豆市场贸易政策变化对中美大豆贸易会产生极大的影响。以中美大豆期货市场作为研究目标分析中美贸易摩擦对中美期货市场波动传导的影响。运用Copula-DCC-GARCH等计量模型,通过分析考察贸易摩擦对大...
关键词：中美贸易摩擦 大豆期货市场 波动溢出效应 Copula-DCC-GARCH模型 
我国大豆期货市场的发展现状、问题及对策被引量：1
《河北农机》2020年第4期19-20,共2页曹薇 王聪聪 宋朔 
本文利用2017年1月29日到2019年5月27日大豆成交日价格数据,分析了我国黄大豆一号和黄大豆二号期货市场现状,总结归纳了我国大豆期货市场存在的问题,主要包括:大豆期货市场高度依赖进口,市场定价权缺失;投资主体结构不合理,投机者占主...
关键词：大豆期货市场 对外依存度 大豆供给 
政策变动下我国大豆期货市场的价格发现功能研究
《全国流通经济》2019年第20期154-156,共3页刘子豪 富祉祎 
期货的价格发现功能是检验期货市场有效性的发展水平的有效方法。本文通过选择中国大豆现货,大连期货交易所黄大豆2号期货和芝加哥交易所大豆期货合约的价格,采用VAR族模型,Granger检验和方差分析法来探讨在不同政策变动下,如大豆定价...
关键词：大豆期货 大豆现货 VAR模型 价格发现功能 政策变动 
我国大豆期货市场的套期保值分析
《财经界》2018年第33期14-15,共2页魏恺 
随着经济全球化的进程的加快,企业的规模不断扩大,企业将面临是更为动荡的外部环境。期货市场为了迎合企业规避风险的愿望应运而生,作为规避风险的主要手段之一,套期保值的重要性日益上升。作为传统的农业大国,我国大豆的经济地位和战...
关键词：大豆期货 套期保值 OLS线性回归模型 
基于分位数回归的大豆期货市场的风险分析
《中国商论》2017年第33期3-5,共3页李邦国 
本文以2009年1月1日到2015年12月31日的主力合约收盘价数据为研究对象,采用GARCH模型、TARCH模型和非递归分位数回归模型研究大豆期货市场风险。研究结果表明,大豆期货市场VaR值存在明显被高估现象,GARCH模型与TARCH模型对市场风险的估...
关键词：大豆期货 VAR 分位数 
中美大豆期货市场价格波动及联动性分析被引量：5
《中国农学通报》2017年第33期159-164,共6页刘凯 穆月英 
国家自然科学基金项目"空间均衡视角下蔬菜跨区域供给和供给效应研究"(71773121);国家重点研发计划"粮食作物丰产增效资源配置机理与种植模式优化"(2016YFD0300210);现代农业产业技术体系北京市果类蔬菜产业创新团队项目(BAIC01-2016);北京市社科基金重点项目"北京蔬菜生产碳足迹及生态补偿机制研究"(15JGA020)
本文旨在分析中美大豆期货价格的波动特点,中美大豆期货市场价格波动溢出效应和联动性。运用E-GARCH模型、BEKK-GARCH模型和DCC-GARCH模型系统地进行了定量分析,得出研究结论:美国大豆期货价格对中国大豆期货价格存在单向的波动溢出效应...
关键词：大豆期货市场 价格波动 波动溢出 联动性 GARCH模型 
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