苏畅

作品数：2被引量：4H指数：1
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供职机构：北京航空航天大学更多>>
发文主题：价格发现做市商状态空间模型银行间债券市场信用评级更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《浙江金融》《证券市场导报》更多>>
所获基金：国家自然科学基金更多>>
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我国信用债评级的信息含量研究被引量：1
《浙江金融》2018年第3期11-21,共11页吴蕾 苏畅 
2016年国家自然科学基金面上项目(71671008)成果
本文对我国银行间和交易所债券市场上交易的所有信用债进行大样本研究,发现我国信用债评级之间"细微"的差异性可以传递违约风险的差异性,并可以相应地反应在信用债的到期收益率中。在整体上,我国信用债的初始评级具有认定效应,评级调整...
关键词：信用评级 信息含量 认定效益 信号效应 
银行间债券市场做市商价格发现能力研究被引量：3
《证券市场导报》2017年第3期44-55,74,共13页吴蕾 苏畅 
国家自然科学基金青年基金项目(批准号:71303016);国家自然科学基金面上项目(批准号:71671008)的资助
本文基于我国银行间债券市场上交易的734只债券样本,利用做市商双边报价高频数据和状态空间模型,对做市商的价格发现能力进行系统性分析,对竞争性做市商制度和外资银行的价格发现贡献度进行客观性评价。实证结果显示,竞争性做市商制度...
关键词：银行间债券市场 竞争性做市商机制 交易机制效率 价格发现 状态空间模型 
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