交易者行为

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指令激励效应对中国股票市场的影响-基于标值Hawkes模型的实证分析
《管理科学》2023年第5期142-162,共21页刘志东 杨濯 何晓奇 
国家自然科学基金(71971226,72331010)。
近年来,中国股票市场中委托指令的提交表现出非平稳性和集聚性特征,交易者非理性的指令提交行为引起了研究者的关注。挖掘指令流数据,剖析交易者对市场整体信息的反馈具有重要意义。从交易者行为的微观视角,探讨指令提交事件的相互影响...
关键词：限价指令簿 标值Hawkes过程 Hawkes图 激励效应 交易者行为 
债券回购市场交易者行为分析——基于中国外汇交易中心iData的数据挖掘被引量：1
《中国货币市场》2023年第6期45-49,共5页肖文彦 
近年来,我国银行间市场债券回购业务飞速发展,市场参与主体日趋多元化,不同类型机构的交易行为差异及其变化决定了市场“量”与“价”走势。前期研究多从监管政策、经济数据等宏观层面入手,文章旨在透过市场交易者行为的微观层面,基于...
关键词：交易者行为 银行间市场 市场数据 中国外汇交易中心 经济数据 数据挖掘 行为差异 交易偏好 
噪声交易者、交易行为多样性与即时价格冲击被引量：6
《管理科学学报》2020年第4期98-109,共12页谢文杰 李牧遥 周炜星 
国家自然科学基金资助项目(U1811462,71532009);中央高校基本科研业务费资助项目.
基于中国金融市场某股票和权证订单成交数据构建交易网络,分析交易网络微观结构蕴含的市场信息和交易行为多样性对即时价格冲击的影响.股票和权证交易网络中包含了近100万的交易者,在给定的显著性水平下,进行交易网络降噪,剔除了大部分...
关键词：交易网络 即时价格冲击 交易者行为 微观结构 噪声交易者 
内部交易者行为及其基于Kyle模型扩展研究
《智富时代》2019年第5期0173-0173,共1页谢翔 李効东 
金融市场中的内部交易造成了交易资产信息在内部交易人和外部交易人之间的信息不对称,使得交易信息结构之间发生了巨大的变化,从而对金融市场中交易资产价格运行和交易者行为产生了重要的影响。本文详细的介绍了噪声交易者理性预期模型...
关键词：内部交易者 噪声模型 Kyle模型 理性预期 市场均衡 
中国股市交易者行为研究——基于股票交易者异质性的分析被引量：3
《价格理论与实践》2018年第7期87-90,共4页张磊 
股票市场由大量具有不同类型交易策略、行为偏好和风险态度的交易者组成,这些交易者汇集在一起相互作用,从而构成了资产价格运动的微观基础。本文从行为金融学的相关理论出发,对不同类型交易者的交易行为分别进行描述并构建异质交易行...
关键词：交易者 股市波动率反馈 交易者行为 投资组合 投资风险 
利率平价的偏移——从市场交易行为的视角
《金融理论与实践》2017年第11期51-54,共4页景博玮 赵莉 
教育部人文社会科学一般基金资助(No.15YJA790063)
由抵补利率平价原理得出的远期汇率公式,至今仍是金融业务中计算远期汇率的经验公式。外汇市场多种交易者的存在也对远期汇率的形成产生巨大的作用。从市场微观结构的角度出发,分析了多种交易者行为下的均衡远期汇率,从新的角度解释了...
关键词：外汇市场 远期汇率 市场交易者行为 远期投机 套期保值 抵补套利 
基于国际原油市场中不同交易者行为的原油价格动态分析
《生产力研究》2017年第8期118-123,共6页张茜 
湖北循环经济发展研究中心开放基金重点项目(HXFKY1403;HXFKY1506);湖北工业大学高层次人才科研启动金项目(BSQD13061)
原油的期货价格是市场对未来现货市场价格的预估值,文章根据期货市场出清时,期货合约的总需求为零的条件建立包含套利、套期保值和期货投机交易行为的原油期货价格模型。采用FMOLS估计和Phillips-Ouliaris残差单位根检验法考察原油期货...
关键词：原油期货价格 套利 套期保值 期货投机 
在线交易者行为策略选择与网上信用风险演化被引量：3
《重庆邮电大学学报（社会科学版）》2017年第3期89-94,共6页魏明侠 黄林 肖开红 
国家社会科学基金项目:网上信用风险的群体演化机制与多维防控策略研究(14BGL153);河南省人文社会科学研究项目:基于演化博弈论的网上信用风险扩散机理研究(2013-ZD-013)
网上失信行为扩散阻碍了电子商务的发展,把握其演化规律是防止其扩散的前提。文章基于在线交易群体的视角,应用演化博弈理论,构建网上信用风险演化的博弈模型,并对模型进行推演和数值模拟。研究结果表明:仅考虑在线交易群体参与博弈的...
关键词：网上信用风险 演化博弈 数值模拟 电子商务 
差异化信息的内幕交易者行为探析及均衡论证
《生产力研究》2016年第6期10-15,共6页郝丹 
文章的研究是把Kyle(1985)定义的微观金融市场结构进行了扩充,使之包含两个同质的内幕交易者,且认为资产价值由基本面价值、企业内部管理价值和所处行业政策所带来增长机会价值三部分构成。分析了两个同质的内幕交易者只看到资产价值构...
关键词：微观金融 内幕交易者 差异化信息 资产定价 
基于正反馈的国际原油价格下跌原因分析被引量：1
《西安石油大学学报（社会科学版）》2015年第5期1-5,共5页姚小剑 
陕西省社会科学基金项目(13D134)
从交易者行为视角,利用正反馈交易模型分析了当前国际油价下跌原因,并预测未来油价走势。研究表明:国际原油供给过剩是正反馈交易行为的基础;原油市场交易者的正反馈行为加剧了油价下跌,其中原油投机者与投资者做空市场使油价跌破原油...
关键词：油价下跌 原因 正反馈 交易者行为 
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