内部交易者

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三个完全信息内部交易者的一般混合均衡
《纯粹数学与应用数学》2023年第3期390-404,共15页吴承逊 许阳静 
国家自然科学基金(11731012);湖南省社会科学成果评审委员会课题(XSP22YBC252);湖南省自然科学基金(2022JJ40021)。
本文研究一般混合策略空间下三个拥有相同完全信息的内部交易者的行为特征,考虑了风险喜好型,风险中性型,风险厌恶型内部交易者模型的多期均衡解,证明了这三个模型的一般混合策略均衡存在且唯一,并且给出了多期离散均衡解下相应参数所...
关键词：完全信息 内部交易 风险偏好 均衡 
公共信息、内部启发性对监管市场均衡的影响被引量：2
《贵州师范大学学报（自然科学版）》2020年第3期76-82,共7页张铁红 周永辉 
国家自然科学基金(No.11861025);贵州省科技计划项目(黔科合平台人才[2018]5769号)。
主要研究理性内部交易者、启发性内部交易者和做市商均收到部分风险资产公共信息时的内部交易监管市场,证明了该市场的最优交易策略、有效定价规则和最优监管力度组成的线性Bayesian-Nash均衡的存在唯一性。结果表明:当市场处于该线性...
关键词：理性内部交易者 启发性内部交易者 公共信息 市场监管 Bayesian-Nash均衡 
内部交易者行为及其基于Kyle模型扩展研究
《智富时代》2019年第5期0173-0173,共1页谢翔 李効东 
金融市场中的内部交易造成了交易资产信息在内部交易人和外部交易人之间的信息不对称,使得交易信息结构之间发生了巨大的变化,从而对金融市场中交易资产价格运行和交易者行为产生了重要的影响。本文详细的介绍了噪声交易者理性预期模型...
关键词：内部交易者 噪声模型 Kyle模型 理性预期 市场均衡 
内部交易者会进行信息共享吗?（英文）被引量：1
《经济数学》2018年第4期31-38,共8页凌碰 
在Kyle模型中引入两个异质的内部交易者,利用理论模型推导的方式探讨他们是否会进行信息共享.研究发现在均衡状态下,内部交易者的期望利润是关于信息共享数量的减函数.当两个内部交易者不分享任何信息时,他们的期望利润能达到最大值;内...
关键词：Kyle模型 内部交易者 信息共享 期望利润 
信息披露机制下的内部交易者行为分析
《财讯》2018年第33期74-75,共2页李燕顶 李淼 
本文基于Huddart(2001)存在事后披露机制的两期模型中加入不完全信息交易者作为市场参与主体,基于市场价格的公众信息确定其交易策略。研究发现,在不完全信息交易者的参与下,在第二期内部交易者与不完全信息交易者之间形成古诺均衡,内...
关键词：事后披露 不完全信息交易者 内部交易者 
风险概率下不完全信号时内部交易被引量：1
《重庆工商大学学报（自然科学版）》2018年第1期105-109,共5页肖凯 周永辉 况山 舒康 
针对不完全信息下双寡头交易,提出了风险资产交易市场中内部交易模型.内部交易者能获得私有信息,因此内部交易者利用私有信息进行投资获取利润;但是,当内部交易者对市场的有利情况进行分析后,他们以某风险概率投入交易量,此时内部交易...
关键词：内部交易者 噪声交易者 做市商 风险概率 不完全信号 
完全信息下有限个风险喜好型内部交易者的交易行为研究被引量：2
《应用数学》2016年第4期910-920,共11页巩馥洲 王平 
万人计划百千万人才工程领军人才支持经费和国家自然科学基金(10721101)
张首元和巩馥洲等,针对一类特定的混合交易策略研究了具有完全信息的两个内部交易者的行为特征.依据张首元所建立的具有完全信息的有限个内部交易者的类似模型,我们研究了风险喜好型内部交易者的行为特征.我们首次发现:这些内部交易者...
关键词：完全信息 内部交易 混合策略均衡 
在不完全噪声信息定价下的两类风险偏好内部交易被引量：11
《贵州师范大学学报（自然科学版）》2015年第1期82-87,共6页余铁青 周永辉 
国家自然科学基金(11161011)
在风险资产内部交易市场中,当做市商观察到部分噪声交易量的信号(即不完全噪声交易信息)时,这个信号对内部交易者的期望利润、交易强度、市场流动性将产生影响。研究了具有两类不同风险偏好者的内部交易者模型,即风险厌恶模型和风险喜...
关键词：不完全信息 风险厌恶者 内部交易者 市场有效性定价 
不完全信息下两个内部交易者的交易行为分析被引量：4
《纯粹数学与应用数学》2014年第2期111-128,共18页巩馥洲 尚宏媛 
国家自然科学基金(17021101)
当市场上存在两个拥有不完全信息的内部交易者时,研究了其对待风险的态度分别为风险喜好、风险中性与风险厌恶情况下模型在混合策略空间中离散时间的均衡解和高频交易下均衡的渐近行为特征,并分析了相关模型的经济金融学意义.
关键词：不完全信息 内部交易 混合策略均衡 高频交易 渐近分析 
具有两个内部交易者的内部交易模型的混合策略均衡被引量：5
《应用数学学报》2014年第3期449-469,共21页巩馥洲 张首元 刘举款 吴承逊 
国家973项目(2006CB805900);国家自然科学基金(10721101)资助项目;中科院国家数学与交叉科学研究中心;中科院随机复杂结构与数据科学重点实验室的部分资助
本文克服了Gong和Liu(2012)在模型设定上的缺陷,重新研究了市场上存在两个拥有相同私有信息内部交易者的情况.根据内部交易者对待风险的态度不同,研究了风险喜好型、风险中性型以及风险厌恶型内部交易者模型,用正确的方法分别证明了这...
关键词：市场微观结构 内部交易者 混合策略均衡 高频交易 渐近分析 
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