内幕交易者

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循序扩大代数流下内幕交易者的对数期望效用最大化
《中国科学：数学》2020年第11期1597-1608,共12页李标 邓军 
中南财经政法大学中央高校基本科研业务费专项资金(批准号:2722019JCT013);国家自然科学基金(批准号:11501105)资助项目。
本文研究循序扩大代数流下内幕交易者的对数期望效用最大化问题,其中内幕交易者拥有的额外信息由随机时间τ表示.本文利用市场的可料特征和随机时间完全刻画内幕交易者的最优策略,并且得到市场局部鞅密度的显式形式.本文的主要定理推广G...
关键词：对数效用最大化 扩大代数流 内幕交易 
异质信念下内幕交易者市场操纵行为研究被引量：8
《中国管理科学》2020年第10期77-87,共11页周奇 尤左伟 刘善存 韩景倜 
国家自然科学基金资助面上项目(71771008,71371024)。
在竞争性理性预期均衡的框架下,建立起非知情交易者异质信念下风险资产定价模型,推导出关于风险资产的贝叶斯线性均衡价格函数,并基于此研究内幕交易者市场操纵行为,揭示操纵手法。研究结果表明非知情交易者的信念偏差对交易需求、均衡...
关键词：市场操纵 内幕消息 异质信念 信念偏差 理性预期均衡 
内幕交易者行为分析——基于Kyle(1985)模型的拓展
《时代金融》2018年第9期240-241,共2页张少伟 段百川 
本文拓展了Kyle(1985)的模型,假设噪音交易者对风险资产的需求量不再是完全随机的,而是在一定程度上收到资产价格的影响。在这样一个模型中,价格的灵敏度会随着资产回报率均值和方差的增大而减小,说明市场的稳定性会随着资本市场的扩张...
关键词：Kyle模型 内幕信息 资产回报率 市场稳定性 
沪深股市内幕交易者市场操纵行为研究被引量：1
《财务研究》2016年第4期90-96,共7页刘国 冯俊文 
国家社会科学基金项目(12CGL029)
本文以证监会公布的内幕交易行政处罚样本作为研究对象,将内幕交易者操纵市场的行为视为在交易中添加噪声,对中国证券市场内幕交易者的交易策略进行实证研究。研究结论显示:(1)沪深股市存在内幕交易者添加噪声的行为,但是比重明显小于...
关键词：内幕交易 交易策略 市场操纵 
两个内幕交易者单期策略均衡分析
《商》2016年第29期202-203,共2页吴承逊 
湖南城市学院科技计划项目(2015×j08)资助
本文以Kyle1985模型及Gong和zhou模型研究为基础,对其做了进一步深入研究。我们主要研究了两个拥有同等内部信息的内幕交易者的单期混合策略均衡,并给出了数学证明。
关键词：内幕交易 Kyle模型 策略均衡 
差异化信息的内幕交易者行为探析及均衡论证
《生产力研究》2016年第6期10-15,共6页郝丹 
文章的研究是把Kyle(1985)定义的微观金融市场结构进行了扩充,使之包含两个同质的内幕交易者,且认为资产价值由基本面价值、企业内部管理价值和所处行业政策所带来增长机会价值三部分构成。分析了两个同质的内幕交易者只看到资产价值构...
关键词：微观金融 内幕交易者 差异化信息 资产定价 
中国沪深股市内幕交易者隐蔽交易行为的实证研究被引量：2
《技术经济》2015年第4期89-94,共6页刘国 冯俊文 
在前人研究的基础上,实证研究了中国沪深股市内幕交易者的隐蔽交易行为及其影响因素。实证结果显示:沪深股市中的内幕交易者具有隐蔽交易行为;合法获取内幕信息者的交易时距显著长于非法获取内幕信息者的交易时距;内幕交易者的交易时距...
关键词：内幕交易者 隐蔽交易 交易时距 
内幕交易审计数据分析方法及案例
《中国审计》2015年第6期50-51,共2页卢学东 
审计署深圳特派办审计人员在对C集团公司的审计过程中接到举报，称该公司领导在集团下属上市公司Z公司的重大资产并购项目内幕信息公开前，使用亲属的多个证券账户在股票停牌前大量买入，在股票复牌后卖出，非法获利数千万元人民币。审...
关键词：内幕交易者 交易审计 数据分析方法 审计署深圳特派办 集团公司 案例 审计人员 犯罪嫌疑人 
AH股市场中知情交易信息传递效率比较研究被引量：4
《南开经济研究》2014年第3期125-136,共12页王建峰 郭华 潘炳红 
针对私有信息获取途径的差异性对知情交易的类型进行细分,将信息加工者引入EKOP模型,对市场的信息分布特征进行更准确的刻画,进一步从资产定价理论出发,以于AH股市场双重上市的股票为样本,对比考察不同股票市场环境下知情交易对于股价...
关键词：信息加工者 内幕交易者 知情交易 信息传递 AH股 
操纵者与内幕交易者合谋条件下有打压过程的市场操纵行为研究被引量：8
《系统管理学报》2013年第2期232-238,共7页扈文秀 刘小龙 
国家自然科学基金资助项目(70973096);教育部博士点基金资助项目(20096118110010);陕西省高校重点学科专项资金资助项目(107-00X902)
鉴于证券市场中存在内幕交易与市场操纵行为并行发生的现实,结合信息不对称理论与投资者行为偏差理论,建立了操纵者与内幕交易者合谋条件下有打压过程的多阶段市场操纵模型。通过模型求解,得出市场操纵过程中各期的最优预期均衡价格和...
关键词：市场操纵 内幕交易 打压过程 融资融券 
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