股指期货市场

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我国股指期货市场风险管理实践
《大众投资指南》2024年第14期32-34,共3页张强 
指数期货是一种可以对一定经营风险进行规避,从而达到对财富保值效果的一种投资手段,从二十世纪80年代出现至今,它已经变成了目前世界上最具有流动性和交易量最大的一种金融衍生品,也是中国发展最快的金融衍生工具。作为回避证券交易经...
关键词：股指期货 股指期货市场 风险管理 
基于过度反应现象的跨日反转交易策略收益的实证研究——来自沪深300股指期货市场的经验证据
《中国证券期货》2023年第2期4-18,共15页王晋忠 曾俊清 
过度反应现象是经典的市场异象之一。本文利用事件研究法和假设检验法,结合t-eGARCH模型及VAR模型,对沪深300股指期货市场中基于过度反应现象的跨日反转交易策略的收益,以及相关的量价关系和资本市场间的波动溢出现象进行实证研究。研...
关键词：跨日反转交易策略 事件研究法 假设检验法 量价关系 波动溢出 
新冠疫情非同步演化下中美股指期货市场间的风险溢出效应研究
《淮阴师范学院学报（哲学社会科学版）》2023年第2期138-149,215,共13页姚登宝 刘倩倩 王云龙 
2018年度国家自然科学基金青年项目“‘强监管’与‘去杠杆’双重约束下我国系统性金融风险的演化机制及其监控研究”(71803002);2021年度安徽省哲学社会科学规划项目“金融支持安徽战略性新兴产业集群发展的效率评价与路径优化研究”(AHSKY2021D135)。
新冠疫情强化了中美股指期货市场间的正相关性,使之存在显著的双向风险溢出效应,且该效应具有明显的非对称性。从整体上看,美国市场对中国市场的风险溢出强度更为明显。在新冠疫情暴发前、疫情集中暴发阶段和疫情扩散阶段,美国对中国股...
关键词：新冠疫情 股指期货 风险溢出 TGARCH-Copula-CoVaR模型 
中证1000股指期货市场价格发现功能研究被引量：1
《中阿科技论坛（中英文）》2023年第4期78-82,共5页杨嘉薇 
本文以现货市场与股指期货市场为研究对象,选取中证1000指数和中证1000股指期货的5分钟高频交易数据为样本数据,通过采用ADF单位根检验、协整检验、Granger因果检验、脉冲响应分析以及方差分解等方法,分析了中证1000股指期货价格发现功...
关键词：中证1000股指 期货 价格发现功能 
股指期货市场有效性分析——基于多重分形角度
《理财周刊》2023年第4期0160-0162,共3页王善航 
基于行为金融学的股指期货投资者行为研究
《中文科技期刊数据库（全文版）经济管理》2023年第1期78-82,共5页陈东焰 
随着我国资本市场快速发展,在发展过程中也暴露了市场有效性水平不高的问题,期货、股票市场投资者容易出现“非理性”行为,这种现象在股指期货市场中表现得尤为明显。这种现象的存在,会给我国金融市场的发展带来不利影响。针对股指期货...
关键词：投资者 行为金融学 股指期货市场 
如何提高中国股指期货市场的价格发现功能被引量：2
《金融监管研究》2023年第1期44-62,共19页刘磊 
国家社会科学基金课题“中国宏观杠杆率合意部门结构研究”(项目编号:22BJL019)的阶段性研究成果
建立股指期货市场是金融供给侧改革的重要内容,旨在提高金融资产价格的有效性,提升金融资源配置效率,进而提高期货市场价格发现功能,促进金融服务实体经济。而提高期货市场价格发现功能的关键,是如何有效衡量市场信息并评判信息的有效...
关键词：价格发现 信息份额 波动溢出 
股指期货市场正反馈交易的空间溢出效应
《东北大学学报（社会科学版）》2022年第5期16-21,66,共7页田树喜 晏雪 张博 
利用拓展的正反馈交易模型,对12个国家股指期货市场的正反馈交易进行了联合检验,结果表明,相关国家股指期货市场的正反馈交易存在显著的空间溢出效应。进一步对新冠肺炎疫情窗口期的计量检验表明,相关国家量化宽松的反危机措施虽然抑制...
关键词：股指期货 正反馈交易 空间溢出效应 量化宽松 
我国股指期货市场套保效率影响机制研究--基于噪声交易和套利活动
《上海立信会计金融学院学报》2022年第5期3-18,共16页张世玉 高志 
安徽财经大学研究生科研创新基金项目(ACYC2020119)。
文章利用沪深300股指期货2013-2019年的交易数据,以2015年股市震荡期间中金所出台的限制股指期货交易的监管政策为自然实验背景,比较限制交易政策实施前后及松绑后套利活动和噪声交易对股指期货套保效率的影响,进而从微观主体交易行为...
关键词：股指期货市场 套保效率 噪声交易 套利活动 限制政策 
股指期货市场与现货市场的联动效应研究
《中国集体经济》2022年第20期81-85,共5页许钰珧 
近年来,在金融期货市场中股指期货品种交易量占比逐步攀升,股指期货市场与现货市场的联动关系也被越来越多的人关注。文章以沪深300股指期货和沪深300指数为例,分析了股指期货市场与现货市场的长期均衡关系,论证了同期内股指期货市场发...
关键词：联动效应 股指期货 VAR模型 
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