平稳的ARFIMA模型中参数的Whittle估计的纠偏  

Correcting Bias ofWhittle Estimates of Parameters in ARFIMA Model

作　　者：张秀珍 孟献青 ZHANG Xiu-zhen;MENG Xian-qing(School of Mathematics and Statistics,Shanxi Datong University,Datong Shanxi,037009)

机构地区：[1]山西大同大学数学与统计学院,山西大同037009

出　　处：《山西大同大学学报（自然科学版）》2021年第4期22-24,113,共4页Journal of Shanxi Datong University(Natural Science Edition)

基　　金：上海市自然科学基金[17ZR1409000]。

摘　　要：Whittle估计在时间序列分析中虽然是一种被广泛应用的频域方法,但这种方法下产生的参数估计往往具有较大偏差。基于Whittle估计给出ARFIMA模型中参数估计的三种纠偏方法。数值模拟证实了给出的方法有效地减小了估计的偏差。The Whittle method is widely used as a frequency analysis method in time series,but its resulting estimates suffer from large bias.Three methods are provided to reduce the bias of the Whittle parameters estimation in ARFIMA models.Numerical simulation results indicate the proposed methods are valid to reduce the bias.

关 键 词：Whittle估计 ARFIMA模型 刀切法 

分 类 号：O212.7[理学—概率论与数理统计]