区制转移

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中国国债收益率曲线的混频周期机制研究——基于区制转移混频期限结构模型
《兰州财经大学学报》2024年第3期1-17,共17页尚玉皇 季朗磊 
教育部人文社科重点研究基地重大项目“数字金融与金融安全问题研究”(22JJD790069)。
文章在混频数据信息的现实条件下,为充分揭示我国国债收益率曲线的混频周期(非线性)特征及其与宏观经济的作用机制,提出了一种新的区制转移混频Nelson-Siegel期限结构(MS-MF-NS)模型。研究结果表明:与传统混频模型相比,MS-MF-NS模型因...
关键词：期限结构 区制转移 混频数据 经济周期 
中国内循环动态因子的估计与分析被引量：2
《统计理论与实践》2024年第1期9-14,共6页成杰 刘娅娅 
对内循环进行分类讨论,经过检测从中挑选服务、科技、制造和消费四个方面,使用gibbs抽样法估计基于马尔可夫区制转移动态因子模型的内循环因子。结果显示科技内循环因子的波动最剧烈,服务、消费和制造内循环因子更能刻画我国的现实情况...
关键词：内循环 gibbs抽样法 马尔可夫区制转移 动态因子模型 
金融周期波动与价格结构转换——基于时变关联机制和区制转移特征的分析被引量：1
《经济体制改革》2023年第2期148-157,共10页李梦嘉 金成晓 
国家自然科学基金面上项目“中国金融周期的波动特征、形成机理及其与经济周期的动态关联机制研究”(71873056);教育部规划基金项目“基于状态识别与工具协调的货币政策与宏观审慎政策双支柱调控框架研究”(19YJA790036);唐山师范学院科学研究基金项目成果“财政支持沿海经济高质量发展机制与对策研究”(2023A02)。
CPI与PPI的相对变化及其所反映的上下游价格结构转换问题,在给宏观调控带来较大挑战的同时,也引发了学术界的广泛关注。在分析价格指数波动典型特征的基础上,运用TVP-VAR模型和TVTP-MS模型,实证分析金融周期波动与我国上下游价格结构转...
关键词：金融周期 价格结构转换 TVP-VAR模型 TVTP-MS模型 
“一带一路”沿线国家经济周期波动的时变特征比较被引量：2
《统计与决策》2022年第23期95-100,共6页龙文 
国家社会科学基金资助项目(16BJL098;71974120)。
文章运用Markov区制转移状态空间模型,实证分析“一带一路”沿线国家经济周期波动的时变特征及其原因。研究发现:模型能够较好地识别沿线国家经济周期的扩张与收缩状态,与各国实际经济增长过程基本吻合;经济周期整体上呈现区制转换较弱...
关键词：“一带一路” 经济周期波动 MARKOV区制转移模型 状态空间模型 
Markov转换向量自回归模型的变分贝叶斯推断被引量：1
《杭州电子科技大学学报（自然科学版）》2022年第5期60-69,共10页吕秀丽 虞栋杰 郑静 
向量自回归模型(Vector Autoregressive Models,VAR)的建模数据需满足序列线性同质的假设,实际应用的数据大多不满足这一条件,故引入Markov转换向量自回归模型,运用变分贝叶斯推断方法解决Markov转换向量自回归模型的参数估计问题。对...
关键词：马尔可夫区制转移 向量自回归模型 变分贝叶斯 股市收益率 
房价失调、房价惯性与货币政策非线性反应--基于双变量区制转移模型的实证研究被引量：1
《宏观经济研究》2022年第5期60-73,共14页陈志远 郭凯 
国家自然科学基金面上项目(71273042);教育部人文社科规划基金项目(18YJA790027);东北财经大学科研平台支持专项课题(PT202118)的资助。
本文基于区制转移视角,采用双变量区制转移模型,通过将房价失调和房价惯性引入货币政策反应方程,实证分析了价格型货币政策工具对房价失调与房价惯性的非线性反应的区制转移效应。研究表明:价格型货币政策工具对预期房价失调与房价惯性...
关键词：货币政策 房价失调 房价惯性 双变量区制转移模型 
房地产价格波动、经济周期与货币政策效应被引量：3
《当代经济研究》2022年第1期95-106,共12页刘金全 张运峰 毕振豫 
国家社会科学基金重点项目(19AJY005);国家自然科学基金面上项目(71873042)。
在区制转移的视角下,通过马尔可夫区制转移模型深入研究房地产价格与经济增长的动态关联机制以及货币政策对房地产市场的调控效果。实证结果表明,住房价格与实体经济之间并非是简单的线性关系,在房地产市场与信贷周期运行的不同阶段,房...
关键词：房地产价格 经济增长 区制转移 货币政策 
中国经济周期的非对称性研究
《统计与决策》2021年第20期100-104,共5页龙文 
国家社会科学基金资助项目(16BJL098)。
文章采用1993—2018年中国实际GDP季度数据和Markov区制转移状态空间(MS-SS)模型实证分析中国经济周期的非对称性。研究表明,MS-SS模型能够较好地模拟中国经济周期的演变过程,与两区制模型相比,三区制模型对中国经济周期的解释能力更强...
关键词：经济周期 时变特征 区制转移模型 状态空间模型 
中国物流产业与经济增长的协同性——基于Markov区制转移模型被引量：1
《数学的实践与认识》2021年第18期67-74,共8页尚华 杨文光 韩元良 
国家自然科学基金(11801173);中央高校基本科研业务费(3142020023);华北科技学院概率论与数理统计校级重点学科资助项目(06DV09)。
利用1991-2019年中国物流产业和国内生产总值的年度数据,基于"二区制"马尔科夫区制转移模型,研究了物流产业和经济增长的动态转变过程,识别和划分了中国物流产业和经济增长的阶段,并分析了两者在不同阶段的协同性.结果表明,物流产业和...
关键词：物流产业 经济增长 协同性 MS-AR模型 
中国经济政策不确定性对短期资本流动的双向冲击:基于区制转移模型的实证研究被引量：11
《世界经济研究》2021年第8期17-31,M0002,共16页鲁春义 王东明 
国家社会科学基金一般项目“中国金融化的收入分配效应研究”(项目编号:17BJY185)的阶段性成果。
各国为应对当前经济发展中的问题,不断尝试推出各类经济政策,增加了经济政策的不确定性。与影响国际资本流动的其他因素不同,经济政策不确定性对其具有双向冲击效应,即负向冲击效应和正向冲击效应,更不利于短期国际资本平稳有序流动。...
关键词：经济政策不确定性 国际资本流动 区制转移模型 
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