龚正

作品数：3被引量：23H指数：3
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供职机构：同济大学经济与管理学院更多>>
发文主题：锌价格预测人工神经网络期货价格程序化交易更多>>
发文领域：经济管理自动化与计算机技术更多>>
发文期刊：《财经理论与实践》《中南财经政法大学学报》《湖南大学学报（社会科学版）》更多>>
所获基金：中央高校基本科研业务费专项资金国家自然科学基金上海市教育委员会重点学科基金国家科技支撑计划更多>>
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期货程序化交易策略模型比较研究——以棕榈油期货交易为例被引量：6
《中南财经政法大学学报》2018年第4期128-134,共7页林杰 龚正 
国家自然科学基金资助项目"动态供应链中基于本体和Multi-Agent的多企业生产调度分布式仿真建模"(71071114);同济大学中央高校基本科研业务费资助项目"基于企业舆情管理的证券市场监管研究"
程序化交易通过计算机处理代替人工操作,整个交易过程客观准确,执行既定的交易策略,获得持久稳健的收益。通过技术指标方法,构建相对强弱指标(RSI)和商品通道指标(CCI)两个程序化交易策略模型,并运用大连商品期货交易所的棕榈油期货品...
关键词：程序化交易 棕榈油期货 RSI模型 CCI模型 参数优化 
有色金属期货市场分形特征研究被引量：4
《湖南大学学报（社会科学版）》2017年第3期80-84,共5页林杰 龚正 
国家自然科学基金资助项目(71071114;71672128);上海市重点学科建设基金资助项目(B310);同济大学中央高校基本科研业务费资助项目
通过重标极差分析方法,使用了"十二五"期间的市场交易数据,对沪铜和沪铝两种有色金属期货品种的分形特征进行了实证研究,结果表明,两种有色金属期货品种价格收益率时间序列存在波动集聚性与非线性,并具有反持久性和长期记忆性的分形特征...
关键词：有色金属期货 重标极差分析 分形特征 反持久性 长期记忆性 
基于人工神经网络的沪锌期货价格预测研究被引量：13
《财经理论与实践》2017年第2期54-57,共4页林杰 龚正 
国家自然科学基金资助项目(71071114;71672128);国家科技支撑计划资助项目(2011BAC10B08);教育部社会科学支撑计划资助项目(11YJC630216);上海市重点学科建设基金资助项目(B310);同济大学中央高校基本科研业务费资助项目
分析沪锌期货的特征,发现沪锌期货价格存在非线性和波动集聚性的特点。选择沪锌期货的相关指标作为参数,运用人工神经网络训练数据,进行价格涨跌预测,构建BP神经网络和卷积神经网络沪锌期货预测模型。实证研究结果表明:模型预测准确率高...
关键词：沪锌 人工神经网络 价格预测 
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