期货程序化交易策略模型比较研究——以棕榈油期货交易为例  

A Comparative Optimization Study of Futures Program Trading Strategy Model:A Case Study of Palm Oil Futures Trading

作　　者：林杰[1] 龚正[1] 

机构地区：[1]同济大学经济与管理学院,上海200092

出　　处：《中南财经政法大学学报》2018年第4期128-134,共7页Journal of Zhongnan University of Economics and Law

基　　金：国家自然科学基金资助项目"动态供应链中基于本体和Multi-Agent的多企业生产调度分布式仿真建模"(71071114);同济大学中央高校基本科研业务费资助项目"基于企业舆情管理的证券市场监管研究"

摘　　要：程序化交易通过计算机处理代替人工操作,整个交易过程客观准确,执行既定的交易策略,获得持久稳健的收益。通过技术指标方法,构建相对强弱指标(RSI)和商品通道指标(CCI)两个程序化交易策略模型,并运用大连商品期货交易所的棕榈油期货品种进行实证分析,以验证模型的有效性。实证结果表明,两个模型的盈利能力良好,CCI模型的收益率更高。进一步优化两个模型日期参数,收益值可以明显增加。在投资决策中,可以将RSI和CCI模型用于各种期货品种进行程序化交易,针对不同的期货品种的特点调整模型参数,获取更多收益。

关 键 词：程序化交易 棕榈油期货 RSI模型 CCI模型 参数优化 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]