范宏

作品数：39被引量：140H指数：5
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供职机构：东华大学旭日工商管理学院更多>>
发文主题：系统性风险风险传染银行网络系统同业拆借资产更多>>
发文领域：经济管理自动化与计算机技术自然科学总论理学更多>>
发文期刊：《系统科学与数学》《市场周刊》《计算机仿真》《经济管理学刊（中英文版）》更多>>
所获基金：国家自然科学基金上海市自然科学基金中央高校基本科研业务费专项资金上海市哲学社会科学规划课题更多>>
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多层网络系统性风险研究——基于银行、企业、资产间多重关系
《管理科学与工程》2025年第1期53-66,共14页虞骋洋 范宏 
国家自然科学基金面上项目,宏观经济波动下的动态复杂银行网络系统稳定性及宏观审慎监管研究(71971054)。
在复杂的金融系统中,银行或重要企业节点的系统性风险事件可能导致广泛的经济冲击。银行间的同业拆借市场一直是学者们研究的重点,因为它为银行提供了便捷的融资渠道,在一定程度上能够分摊外部冲击带来的风险。然而,这种互联性也可能为...
关键词：风险传染 多主体 多层金融网络 系统性风险 
基于高斯加权局部异常因子过滤的成本敏感信用评分模型研究
《管理科学与工程》2025年第1期67-77,共11页王全东 郭楷 范宏 
信用评分作为金融风险管理和决策制定的核心环节,对于金融机构的稳健运营和市场竞争力至关重要。然而,信贷数据中普遍存在的类别不平衡现象,即违约样本数量远小于非违约样本数量,给信用评分模型的构建带来了挑战,容易导致模型偏向多数...
关键词：信用评分 类不平衡 集成学习 LightGBM 
具有CDS的动态多层网络银行系统性风险研究被引量：1
《复杂系统与复杂性科学》2024年第3期55-61,68,共8页汤淼 范宏 
国家自然科学基金(71371046);上海市自然科学基金(19ZR1402100)。
美国次贷危机表明CDS对银行系统性风险有很大影响,但CDS如何影响银行系统性风险的机理还未明。因此,构建了一个具有CDS交互作用的动态多层银行网络模型,研究两种经济环境下的CDS对银行系统的双重影响。研究结果表明:经济平稳时期,CDS有...
关键词：信用违约互换(CDS) 系统性风险 银企间信用风险 风险转移 
基于不平衡数据的AdaFocal-XGBoost集成信用评分模型研究
《统计学与应用》2024年第6期2204-2214,共11页郭楷 范宏 
国家自然科学基金(71971054),项目名称:宏观经济波动下的动态复杂银行网络系统稳定性及宏观审慎监管研究。
随着大数据时代的到来,信用风险管理在金融领域的重要性日益凸显,信用评分作为其核心工具,面临着海量增长的客户信用数据和个体信用画像动态变迁的挑战。传统的信用评估方法在适应性和灵活性上存在不足,尤其是在处理不平衡数据时。本文...
关键词：信用评分 不平衡数据 集成学习 
基金系统性风险影响因素研究
《管理科学与工程》2024年第1期108-115,共8页陈菲 范宏 
中国公募基金投资者中个体投资者约99.7%,然而个体投资者更容易受到外部环境及情绪的影响,使得在市场面临冲击时产生大量赎回需求,从而增加引发系统性风险的可能。本文首先定义基金间风险敞口,使用DebtRank算法对基金系统性风险进行评...
关键词：公募基金 系统性风险 DebtRank 个体投资者 固定效应模型 
复杂网络下银行–能源企业系统风险传染研究
《管理科学与工程》2024年第1期53-60,共8页邵满金 范宏 
实体经济企业与金融系统在信贷、贸易等方面存在的关联关系为风险提供了传播渠道。同时,在“双碳”政策的影响下,银行和能源企业面临着转型风险,为探究银行–能源企业系统的风险传染机理,守住不发生系统性风险的底线。本文运用复杂网络...
关键词：复杂网络 风险传染 债务等级模型 银行–能源企业系统 共股东关联关系 
双渠道下的银行系统性风险研究
《管理科学与工程》2024年第1期236-245,共10页胡超 范宏 
金融市场是一个复杂的网络,银行之间不仅通过同业拆借的直接渠道进行风险传染,还通过持有共同资产的间接传染渠道进行风险传染。本文使用2018~2021年193家中国的银行数据,构建了银行间同业拆借网络和银行持有共同资产网络,使用DebtRank...
关键词：同业拆借 持有共同资产 系统性风险 DebtRank 
银行间拆借网络流动性与系统性风险研究被引量：1
《中国市场》2023年第30期1-5,共5页马晚路 范宏 
国家自然科学基金面上项目“宏观经济波动下的动态复杂银行网络系统稳定性及宏观审慎监管研究”(项目编号:71971054)。
银行间拆借网络流动性研究对系统性风险的有效规避有着较强的指导意义。文章对银行间流动性进行定义并构建了包括基于最小密度法的银行间拆借网络、银行资产负债动态演化及清算支付机制的系统性风险度量模型,进而探究银行间流动性对系...
关键词：银行间拆借网络 银行间流动性 系统性风险 
基于DebtRank算法的银行系统性风险仿真研究
《计算机仿真》2023年第9期256-261,共6页范宏 庞琮远 
国家自然科学基金面上项目(71971054);上海市自然科学基金项目(19ZR1402100);东华大学研究生创新基金资助,项目编号:GSIF-DH-M-2022013。
银行系统性风险是指一个或几个重要银行机构的违约通过银行网络引起的大范围的银行机构违约风险。目前,大部分的学者通过单一渠道来仿真研究银行系统性风险,而且以银行倒闭的数量来判定银行系统性风险,但是,现实世界中,发生银行倒闭的...
关键词：债务等级 杠杆 平均连接度 同业拆借 共同持有资产 
基于溢出效应的多级风险传染机理及实证研究被引量：2
《中国管理科学》2023年第6期39-48,共10页范宏 陈乃熙 
国家自然科学基金资助项目(71971054);上海市自然科学基金资助项目(19ZR1402100);中央高校基本科研业务费专项资金;东华大学研究生创新基金资助项目(CUSF-DH-D-2022056)。
目前国内外很多的实证研究及仿真实验均发现了银行网络系统中的风险传染现象,并研究了网络结构与风险传染的关系,但这种风险的多级传染机理仍未阐明。首先,本文构建银行网络系统,定义银行清算比率、威胁系数、溢出效应,通过清算比率计...
关键词：银行网络结构 债务违约风险 威胁系数 溢出效应 多级传染机理 
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