基于改进LSTM模型的棉花期货价格预测  

Cotton Futures Price Forecast Based on Improved LSTM Model

作　　者：石璐 SHI Lu

机构地区：[1]新疆大学经济与管理学院,新疆乌鲁木齐830046

出　　处：《河南牧业经济学院学报》2023年第3期28-34,共7页Journal of Henan University of Animal Husbandry and Economy

基　　金：新疆维吾尔自治区自然科学基金项目(编号:2021D01C053)。

摘　　要：为了把握市场价格信号,降低投资者的交易风险,从中获得更多利益,采用郑州商品交易所棉花期货价格数据预测棉花期货价格。首先,利用麻雀搜索算法(SSA)动态优化LSTM的参数,得到SSA优化的LSTM预测模型。然后利用SSA-LSTM进行价格预测,并与ARIMA模型的预测结果进行比较。结果表明,用SSA-LSTM模型的预测值平均绝对百分误差达到0.353%,比ARIMA模型低3.531%,可以更精确地预测棉花期货价格。

关 键 词：LSTM模型 棉花期货 价格预测 

分 类 号：F201[经济管理—国民经济]