刘彩燕

作品数：16被引量：68H指数：5
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供职机构：广东工业大学管理学院更多>>
发文主题：期权定价COSINEFOURIER上证50随机波动率模型更多>>
发文领域：经济管理文化科学生物学自动化与计算机技术更多>>
发文期刊：《大学教育》《系统工程》《系统仿真学报》《统计与决策》更多>>
所获基金：国家自然科学基金广东省自然科学基金广东省哲学社会科学“十一五”规划项目广东省哲学社会科学“十一五”规划更多>>
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基于学生视角的高校学生评教问题与对策
《科教导刊》2024年第19期22-25,共4页刘彩燕 詹静 
广东工业大学校教改项目“工管结合、多学科交叉型课程教学模式探索与实践——以《运营管理》课程为例”。
教学质量是高校发展的根基,学生评教作为教学质量评价体系中的重要一环,对保障和提高教学质量具有重要意义。文章以G校为例,通过学生访谈和调查问卷,基于学生体验视角调查当前的学生评教问题,对学生在评教过程中的行为和心理进行分析,...
关键词：学生评教 教学质量 评价指标 学生体验 
考虑国际金融风险影响的上证50ETF期权定价研究被引量：1
《运筹与管理》2024年第6期207-213,共7页孙有发 姚宇航 龚翼山 邱梓杰 刘彩燕 
国家自然科学基金资助项目(72271064,71771058);广东省自然科学基金项目(2022A1515011125,2017A030313400)。
近年来如何刻画国际金融风险对中国市场的影响,成为学术界的热门热点之一。已有文献大多集中于研究国际股票市场之间的风险溢出效应,较少关注国际股票市场对中国期权市场的风险外溢效应。本文将标普500ETF走势嵌入上证50ETF的收益率过程...
关键词：期权定价 国际金融风险 欠阻尼函数 特征函数微扰法 Fourier-Cosine方法 
基于特征函数局部结构微扰法的行为期权定价研究被引量：3
《系统工程理论与实践》2022年第12期3247-3264,共18页孙有发 姚宇航 邱梓杰 刘彩燕 
国家自然科学基金(72271064,71771058);广东省自然科学基金(2022A1515011125,2017A030313400)。
行为资产定价模型(behavioral asset pricing model,BAPM)因其能较好地解释金融市场异象,近二十年来一直是金融学界的热门研究主题之一.然而,BAPM模型较少应用于现实期权定价,原因之一是很难获取它的特征函数表达式,导致期权解析定价公...
关键词：行为期权定价 特征函数 扰动法 Fourier-Cosine方法 ETF期权 
基于深度学习算法的行为期权定价被引量：4
《系统管理学报》2021年第4期697-708,共12页孙有发 邱梓杰 姚宇航 刘彩燕 
国家自然科学基金资助项目(71771058);广东省自然科学基金资助项目(2017A030313400)。
针对一类考虑了投资者微观结构随机变迁、投资者行为存在羊群效应以及非理性情绪的高维行为资产价格模型,推导出行为期权定价偏微分方程,构建了基于深度学习算法的行为期权定价方法:首先,基于费曼卡兹公式推导出行为期权价格的迭代方程...
关键词：期权定价 行为金融学 行为期权定价 随机波动率模型 深度学习 
非仿射随机波动率模型下的50ETF期权定价基于Fourier-Cosine方法被引量：10
《系统工程理论与实践》2020年第4期888-904,共17页孙有发 吴碧云 郭婷 刘彩燕 
国家自然科学基金(71771058);广东省自然科学基金(2017A030313400)。
非仿射随机波动率模型因其简约、且能较好刻画资产收益率分布的尖峰、厚尾、有偏等特性,近年来日益受到金融学界和业界的关注;然而,由非仿射随机波动率模型推导的衍生品定价方程,难以得到解析定价公式,因而其在实际应用中存在较大困难....
关键词：期权定价 上证50ETF 随机波动率模型 非仿射 Fourier-Cosine方法 扰动法 
基于深度访谈的大学生慕课学习现状调查被引量：17
《大学教育》2020年第3期36-38,共3页刘彩燕 黄丹妮 胡晓月 赵香蕾 
广东工业大学校教改项目“基于TAM模型的大学生慕课学习动因及感知质量测评研究”;院级大学生创新创业项目
课题组通过深度访谈调查了当前大学生慕课学习的现状,从大学生对慕课的认知、大学生慕课学习情况和大学生慕课学习的感受评价三个方面对来自不同高校的受访者大学生进行了访谈,发现普遍存在慕课选课资源受限、慕课学习互动性较差、对慕...
关键词：慕课 深度访谈 学习动机 学习评价 
股灾期间上证50ETF期权定价研究被引量：14
《系统工程理论与实践》2018年第11期2721-2737,共17页孙有发 郭婷 刘彩燕 曾莹莹 杨博民 
国家自然科学基金(71771058);广东省自然科学基金(2017A030313400)~~
从理论上探讨了股灾期间大盘指数对期权定价的影响,改进了用于表征股灾期间上证指数宽幅震荡过程的欠阻尼二阶系统阶跃响应函数,并考虑了上证指数对标的资产价格的耦合影响,在风险中性定价法则下构建出股灾期间的期权定价模型;详细考察...
关键词：期权定价 上证50ETF期权 股灾 欠阻尼函数 MonteCarlo仿真 
基于遗传算法的Markowiz策略模型与股票价格行为
《系统管理学报》2012年第4期546-551,共6页孙有发 李雪岩 刘彩燕 王嘉媚 
国家自然科学基金资助项目(70801019;71171061);广东省自然科学基金资助项目(S2011010004970)
将Markowiz投资组合模型的思想引入到做市商市场出清价格模型中的投资策略选择人数比例的确定中,构造了极小化用收益率的方差来表示投资风险的优化模型,并应用遗传算法求解该模型。研究认为,引入Markowiz投资组合模型思想后:①价格及收...
关键词：股票定价 策略演化 遗传算法 风险 波动 
小世界网络V.S.均匀混合网络中的SIRS型传染病模型被引量：4
《系统仿真学报》2012年第3期669-676,共8页孙有发 梁肖肖 郭旭冲 刘彩燕 张成科 
国家自然科学基金(70801019;71171061);广东省自然科学基金(S2011010004970)
在现实复杂情形下(包含非线性传染率、有隔离措施、群外个体迁入、生育与死亡以及疾病可水平和垂直传播等),比较研究小世界网络中的SIRS型传染病模型与均匀混合SIRS型传染病模型的疾病动态传播行为,以及相同疾病控制策略在两种传染病模...
关键词：SIRS型传染病模型 小世界网络 数值仿真 疾病控制 死亡率阈值 树生长算法 
基于元胞自动机和多主体相结合的交通仿真系统设计与实现
《五邑大学学报（自然科学版）》2011年第4期38-49,共12页孙有发 吴今培 刘彩燕 
国家自然科学基金资助项目(No.70801019);广东省哲学社会科学"十一五"规划学科共建项目资助(08G004)
城市交通系统是典型的基于规则运行的复杂大系统,建立能描述实际交通系统一般特性的交通流模型,寻找交通流的基本规律,揭示交通拥堵产生的机理,实现人、车、路与生态环境之间的和谐统一,一直以来都是该领域的热门主题.论文基于元胞自动...
关键词：交通流 交通仿真系统 元胞自动机 多主体 道路通行质量 
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