股票定价

作品数：221被引量：1031H指数：17
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：陆静李寿喜贾文商孟华向诚更多>>
相关机构：西南财经大学上海财经大学重庆大学北京大学更多>>
相关期刊：更多>>
相关基金：国家自然科学基金国家社会科学基金教育部人文社会科学研究基金教育部人文社会科学研究重大课题攻关项目更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
经济政策不确定性对股票定价的影响——基于创业板上市公司的实证分析
《商业观察》2025年第8期111-115,共5页段沁辰 
中国证券业协会2023年重点课题(2023SACKT006)。
创业板上市公司通常规模较小、成长性强,其股票定价受经济环境和政策支持影响更大。利用2010—2022年中国创业板上市公司数据,研究经济政策不确定性对股票定价的影响。研究发现,经济政策不确定性越高,创业板上市公司股价越被低估;战略...
关键词：经济政策不确定性 创业板 错误定价 中小企业 
宏观经济政策对股票定价的影响研究——基于EPU指数
《中国物价》2023年第12期72-76,共5页明星 张明晶 张永珅 
2021年国家自然科学基金专项项目“面向碳中和的中国经济转型模式构建研究”(72140001);2021年中国社会科学院博士后创新项目“高低端颠覆性创新模式研究——以新能源汽车为例”。
股票错误定价降低了资本市场的资源配置作用。现有研究主要从微观视角考察了股票错误定价的影响因素。本文基于EPU指数,采用2008-2022年A股上市公司数据,从宏观视角考察宏观经济政策对股票定价的影响。实证结果表明:EPU指数越大,公司股...
关键词：EPU指数 错误定价 信息质量 
关注市场无风险收益率变化
《中国金融》2023年第21期63-64,共2页尹中立 
从股票定价模型出发分析股票市场2023年7月底的中央政治局会议提出要“活跃资本市场”,各方提出了诸多的活跃资本市场建议,包括降低印花税、暂缓IPO、加强大股东管理等。上述建议的内在逻辑是一致的,即改变市场资金的供求关系,刺激资金...
关键词：资金流出 股票市场 中央政治局会议 印花税 无风险收益率 资金流入 供求关系 股票定价模型 
融资融券与股票定价效率研究
《商展经济》2023年第7期105-108,共4页杨雨鑫 
本文通过建立双重差分模型考察融资融券标的第六次扩容对股票定价效率的政策效应,研究发现第六次标的池扩容有效提高了股票定价效率。具体而言:(1)从横向对比的角度而言,新增融资融券标的相较非融资融券标的定价效率更高;(2)从纵向对比...
关键词：融资融券 定价效率 双重差分模型 卖空限制 市场信息 
进入管制下的中国股票定价--基于证券市场的实证研究
《阅江学刊》2023年第1期79-105,173,共28页陈冬华 徐巍 
国家自然科学基金面上项目“道德内化与公司治理--基于中国文化的理论与实证”(72272076);国家自然科学基金面上项目“公司治理与政府行为--基于嵌入理论的解释与实证”(71772085);国家自然科学基金重点项目“国有企业混合所有制改革机制研究”(72132004);教育部长江学者与创新团队发展计划项目(IRT_17R52)。
政府管制普遍存在于世界各国经济之中,只是在管制的程度、内容及形式上不尽相同。管制的成因、方式及后果在理论和实证上得到了较充分的阐释和检验,但是,管制形成的经济准租对具体微观个体定价的影响,仍未受到足够的关注。本文研究我国...
关键词：进入管制 公司定价 证券市场 股票定价 A股主板 
因子定价模型的时变特征与股市板块差异——基于时变参数似不相关方法的估计
《复印报刊资料（投资与证券）》2022年第6期64-70,共7页万相昱 张晨 
国家社会科学基金重点项目(18AJL006);中国电子科学研究院委托课题(wb-2020-0629)。
文章放松因子定价模型中系数恒定不变的假设,考虑板块之间的差异性和关联性,基于中国主板市场和创业板市场数据,利用时变参数似不相关方法估计三因子定价模型。实证结果表明因子定价模型具有显著的时变特征和板块差异。从截距项的估计...
关键词：股票定价 时变性 板块差异 时变参数似不相关方法 经济政策不确定性 
基于BSM模型的可转债股票定价问题研究——以蒙电转债为例
《经济研究导刊》2022年第8期111-113,共3页常盛思 
可转债股票是一种同时具备债权与股权属性的金融工具,在欧美等发达国家资本市场的发展历史悠久,目前在我国的发行也在快速增长,被越来越多的上市公司用来进行融资。因此,不管是对投资者还是发行公司,可转债股票的定价问题研究都显得尤...
关键词：BSM模型 蒙电转债股票 股权价值 
因子定价模型的时变特征与股市板块差异——基于时变参数似不相关方法的估计
《统计与决策》2022年第4期154-158,共5页万相昱 张晨 
国家社会科学基金重点项目(18AJL006);中国电子科学研究院委托课题(wb-2020-0629)。
文章放松因子定价模型中系数恒定不变的假设,考虑板块之间的差异性和关联性,基于中国主板市场和创业板市场数据,利用时变参数似不相关方法估计三因子定价模型。实证结果表明因子定价模型具有显著的时变特征和板块差异。从截距项的估计...
关键词：股票定价 时变性 板块差异 时变参数似不相关方法 经济政策不确定性 
期权隐含偏度期限结构的股票定价信息含量:基于中国、美国和日本的证据被引量：4
《国际金融研究》2021年第4期77-86,共10页朱超 李子若 李纪鹏 
国家自然科学基金面上项目“人口学视角下风险态度、全要素生产率与金融资产收益率研究”(71873092);首都经济贸易大学北京市属高校基本科研业务费专项资金(ZD202003);首都经济贸易大学研究生科技创新项目“方差风险溢价、波动率期限结构与资产回报”资助
本文研究了期权隐含偏度期限结构水平、斜率与曲率风险因子的股票定价信息含量。结果发现:水平因子和曲率因子能解释预期市场超额收益率;斜率因子既可以解释市场层面,又可以解释个股横截面层面股票定价信息含量。隐含偏度期限结构斜率...
关键词：期权隐含偏度期限结构 股票定价 风险厌恶 
银华基金贲兴振:以深度研究获取稳健收益
《投资有道》2021年第2期92-92,共1页
一边是“炒股不如买基金”日益深入人心,一边是部分优质公司估值较高使投资获利难度大增。在这种情况下,风格稳健、长期业绩出色的资深基金经理显得尤为稀缺,银华基金基本面研究投资事业组负责人、银华行业轮动基金经理贲兴振就是这样...
关键词：基金经理 长期业绩 股票投资组合 公司估值 牛熊 股票定价 基本面 银华基金 
全选清除导出
共23页<12345678910>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部